PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMEA с LAZR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMEA с LAZR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMEA (Biomea Fusion, Inc.) and LAZR (Luminar Technologies, Inc.) are both stocks. BMEA operates in Biotechnology (Healthcare), while LAZR operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, BMEA returned -40.81%/yr vs -77.92%/yr for LAZR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMEA и LAZR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Biomea Fusion, Inc. (BMEA) и Luminar Technologies, Inc. (LAZR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BMEA

1 день
5.38%
1 месяц
-9.87%
С начала года
10.48%
6 месяцев
15.13%
1 год
-52.10%
3 года*
-66.83%
5 лет*
-40.81%
10 лет*
—

LAZR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-81.71%
1 год
-94.51%
3 года*
-87.70%
5 лет*
-77.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMEA и LAZR

2026 (YTD)20252024202320222021
BMEA
Biomea Fusion, Inc.		10.48%-68.04%-73.28%72.24%13.15%-59.95%
LAZR
Luminar Technologies, Inc.		0.00%-96.50%-89.36%-31.92%-70.73%-4.30%

Correlation

The correlation between BMEA and LAZR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г.

0.19

Фундаментальные показатели

EPS

BMEA:

-$0.58

LAZR:

-$3.95

Общая выручка (12 мес.)

BMEA:

$0.00

LAZR:

$75.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

BMEA:

-$947.00K

LAZR:

-$16.13M

EBITDA (12 мес.)

BMEA:

-$60.67M

LAZR:

-$161.26M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Biomea Fusion, Inc.

Luminar Technologies, Inc.

Часто сравнивают с BMEA:
BMEA с API
Часто сравнивают с LAZR:
LAZR с OUSTLAZR с BOLTLAZR с MAINLAZR с MSFTLAZR с RYCEYLAZR с SHA0.DELAZR с NFLX

Доходность на риск

BMEA vs. LAZR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMEA
Ранг доходности на риск BMEA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMEA: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEA: 1818
Ранг коэф-та Мартина
LAZR
Ранг доходности на риск LAZR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAZR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAZR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAZR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAZR: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAZR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMEA c LAZR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Biomea Fusion, Inc. (BMEA) и Luminar Technologies, Inc. (LAZR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMEALAZRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
-0.41

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
-0.89

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.84

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-1.02

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

-1.38

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMEA vs. LAZR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMEA на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAZR равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMEA и LAZR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMEALAZRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

-0.41

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

-0.60

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.53

+0.16

Просадки

Сравнение просадок BMEA и LAZR

Максимальная просадка BMEA за все время составила -97.71%, примерно равная максимальной просадке LAZR в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEA и LAZR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMEALAZRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.71%

-99.97%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.99%

-95.02%

+28.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.71%

-99.85%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.71%

-99.95%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.72%

-99.97%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.74%

-62.81%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.00%

69.84%

-22.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BMEA и LAZR

Biomea Fusion, Inc. (BMEA) имеет более высокую волатильность в 20.06% по сравнению с Luminar Technologies, Inc. (LAZR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BMEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAZR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMEALAZRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.06%

0.00%

+20.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.42%

192.18%

-127.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.31%

234.15%

-133.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.84%

131.57%

-20.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.67%

115.80%

-6.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMEA и LAZR

Ни BMEA, ни LAZR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMEA и LAZR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Biomea Fusion, Inc. и Luminar Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M202220232024202520260
18.75M
(BMEA) Общая выручка
(LAZR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BMEA and LAZR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMEA has higher volatility (20.06%) compared to LAZR (0.00%). In terms of maximum drawdown, BMEA dropped -97.71% vs LAZR's -99.97%.

LAZR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMEA и LAZR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор