Сравнение BMEA с LAZR
BMEA (Biomea Fusion, Inc.) and LAZR (Luminar Technologies, Inc.) are both stocks. BMEA operates in Biotechnology (Healthcare), while LAZR operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, BMEA returned -37.33%/yr vs -77.98%/yr for LAZR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMEA и LAZR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BMEA
- 1 день
- 7.32%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -33.67%
- 3 года*
- -60.76%
- 5 лет*
- -37.33%
- 10 лет*
- —
LAZR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -93.61%
- 3 года*
- -87.43%
- 5 лет*
- -77.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMEA и LAZR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BMEA Biomea Fusion, Inc. | 6.45% | -68.04% | -73.28% | 72.24% | 13.15% | -62.75% |
LAZR Luminar Technologies, Inc. | 0.00% | -96.50% | -89.36% | -31.92% | -70.73% | -6.37% |
Correlation
The correlation between BMEA and LAZR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between BMEA and LAZR shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMEA:
-$0.58
LAZR:
-$3.95
BMEA:
$0.00
LAZR:
$75.75M
BMEA:
-$947.00K
LAZR:
-$16.13M
BMEA:
-$60.67M
LAZR:
-$161.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMEA vs. LAZR — Ранг доходности на риск
BMEA
LAZR
Сравнение BMEA c LAZR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Biomea Fusion, Inc. (BMEA) и Luminar Technologies, Inc. (LAZR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMEA | LAZR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.85 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -1.01 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -1.29 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMEA и LAZR
Максимальная просадка BMEA за все время составила -97.71%, примерно равная максимальной просадке LAZR в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEA и LAZR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMEA | LAZR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -99.97% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.15% | -95.02% | +30.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.84% | -99.85% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.71% | -99.95% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.84% | -99.97% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.21% | -63.08% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.84% | 73.66% | -31.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMEA и LAZR
Biomea Fusion, Inc. (BMEA) имеет более высокую волатильность в 18.83% по сравнению с Luminar Technologies, Inc. (LAZR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BMEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAZR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMEA | LAZR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.83% | 0.00% | +18.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.14% | 179.05% | -117.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.15% | 233.76% | -143.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.74% | 131.48% | -20.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.28% | 115.28% | -6.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMEA и LAZR
Ни BMEA, ни LAZR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMEA и LAZR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Biomea Fusion, Inc. и Luminar Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BMEA and LAZR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMEA has higher volatility (18.83%) compared to LAZR (0.00%). In terms of maximum drawdown, BMEA dropped -97.71% vs LAZR's -99.97%.
BMEA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMEA и LAZR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор