PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMDSX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMDSX с TGFRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BMDSX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMDSX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		-1.89%4.88%-1.16%19.91%-27.86%21.81%34.56%35.94%-1.52%26.61%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		3.52%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, BMDSX показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции BMDSX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 9.78% против 13.88% соответственно.

BMDSX

1 день
0.36%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
8.67%
1 год
11.84%
3 года*
3.10%
5 лет*
0.78%
10 лет*
9.78%

TGFRX

1 день
1.38%
1 месяц
-0.84%
С начала года
3.52%
6 месяцев
3.57%
1 год
41.88%
3 года*
31.90%
5 лет*
11.94%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Mid Cap Growth Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с BMDSX:
BMDSX с MXXIXBMDSX с ^GSPCBMDSX с IMCGBMDSX с VBRBMDSX с FSMDXBMDSX с RIPIXBMDSX с BFGIX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий BMDSX и TGFRX

BMDSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

BMDSX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMDSX
Ранг доходности на риск BMDSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMDSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMDSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMDSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMDSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMDSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMDSX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMDSXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.29

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.86

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.22

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

5.36

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMDSX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMDSX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMDSX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMDSXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.29

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.02

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.02

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.02

+0.33

Корреляция

Корреляция между BMDSX и TGFRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMDSX и TGFRX

Дивидендная доходность BMDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.30%, что больше доходности TGFRX в 12.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		28.30%27.76%4.57%2.44%1.79%17.82%10.09%5.77%6.62%4.87%0.00%0.15%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.58%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMDSX и TGFRX

Максимальная просадка BMDSX за все время составила -53.96%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMDSX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMDSXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-95.35%

+41.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-16.01%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.24%

-95.35%

+59.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

-95.35%

+59.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.36%

-92.27%

+76.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-31.68%

+20.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

6.62%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BMDSX и TGFRX

Текущая волатильность для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) составляет 6.21%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что BMDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMDSXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

11.26%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

24.43%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.36%

31.95%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

793.45%

-771.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

561.05%

-539.71%