PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMDSX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMDSX с KMKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BMDSX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMDSX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		-2.25%4.88%-1.16%19.91%-27.86%21.81%34.56%35.94%-1.52%26.61%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%

Доходность по периодам

С начала года, BMDSX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции BMDSX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 9.74% против 20.79% соответственно.

BMDSX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
8.66%
1 год
13.06%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.71%
10 лет*
9.74%

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Mid Cap Growth Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с BMDSX:
BMDSX с MXXIXBMDSX с ^GSPCBMDSX с IMCGBMDSX с VBRBMDSX с FSMDXBMDSX с RIPIXBMDSX с BFGIX
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB

Сравнение комиссий BMDSX и KMKAX

BMDSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

BMDSX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMDSX
Ранг доходности на риск BMDSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMDSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMDSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMDSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMDSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMDSX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMDSXKMKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.31

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.60

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.41

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

0.76

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMDSX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMDSX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMDSX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMDSXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.31

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.57

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.89

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.22

Корреляция

Корреляция между BMDSX и KMKAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMDSX и KMKAX

Дивидендная доходность BMDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.40%, что больше доходности KMKAX в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		28.40%27.76%4.57%2.44%1.79%17.82%10.09%5.77%6.62%4.87%0.00%0.15%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMDSX и KMKAX

Максимальная просадка BMDSX за все время составила -53.96%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMDSX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMDSXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-65.57%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-19.64%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.24%

-31.56%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

-31.56%

-4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.67%

-10.45%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-15.53%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

10.65%

-5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BMDSX и KMKAX

Текущая волатильность для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) составляет 6.21%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что BMDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMDSXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

7.05%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

17.86%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

24.60%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

26.44%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

23.39%

-2.05%