PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMDSX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMDSX с EEOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BMDSX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMDSX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		-2.25%4.88%-1.16%19.91%-27.86%21.81%34.56%35.94%-1.52%7.95%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, BMDSX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.

BMDSX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
8.66%
1 год
13.06%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.71%
10 лет*
9.74%

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Mid Cap Growth Fund

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с BMDSX:
BMDSX с MXXIXBMDSX с ^GSPCBMDSX с IMCGBMDSX с VBRBMDSX с FSMDXBMDSX с RIPIXBMDSX с BFGIX
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с AMCGXEEOFX с MGOYXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGXEEOFX с IMIDX

Сравнение комиссий BMDSX и EEOFX

BMDSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

BMDSX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMDSX
Ранг доходности на риск BMDSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMDSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMDSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMDSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMDSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMDSX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMDSXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.52

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.12

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.09

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

6.79

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMDSX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMDSX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMDSX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMDSXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.52

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.07

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.28

+0.07

Корреляция

Корреляция между BMDSX и EEOFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMDSX и EEOFX

Дивидендная доходность BMDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.40%, что больше доходности EEOFX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		28.40%27.76%4.57%2.44%1.79%17.82%10.09%5.77%6.62%4.87%0.00%0.15%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMDSX и EEOFX

Максимальная просадка BMDSX за все время составила -53.96%, что больше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMDSX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMDSXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-50.17%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-13.49%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.24%

-50.17%

+13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.67%

-22.58%

+6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-19.83%

+9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

4.28%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BMDSX и EEOFX

Текущая волатильность для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) составляет 6.21%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что BMDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMDSXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

7.95%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

16.62%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

23.25%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

24.89%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

24.72%

-3.38%