PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAY с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMAY с NAPR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BMAY (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May) and NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - BMAY is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while NAPR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BMAY returned 8.64%/yr vs 9.56%/yr for NAPR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BMAY и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMAY показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 9.55%.

BMAY

1 день
0.09%
1 месяц
-0.87%
С начала года
4.63%
6 месяцев
4.46%
1 год
12.02%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—

NAPR

1 день
0.31%
1 месяц
-0.74%
С начала года
9.55%
6 месяцев
9.53%
1 год
15.97%
3 года*
12.61%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMAY и NAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		4.63%11.16%19.06%16.73%-12.54%11.76%16.85%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		9.55%6.56%13.29%30.60%-12.13%9.09%7.57%

Correlation

The correlation between BMAY and NAPR is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.83

The correlation between BMAY and NAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BMAY и NAPR

Секторы
BMAY
NAPR

Технологии

38.4%
50.7%

Финансовые услуги

11.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.5%

Здравоохранение

8.4%
5.1%

Промышленность

7.9%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
8.7%

Энергетика

3.2%
0.7%

Коммунальные услуги

2.1%
1.6%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.3%

Технологии

BMAY
38.4%
NAPR
50.7%

Финансовые услуги

BMAY
11.0%
NAPR
0.2%

Коммуникационные услуги

BMAY
10.8%
NAPR
15.8%

Потребительский циклический сектор

BMAY
10.0%
NAPR
12.5%

Здравоохранение

BMAY
8.4%
NAPR
5.1%

Промышленность

BMAY
7.9%
NAPR
3.3%

Потребительский защитный сектор

BMAY
4.6%
NAPR
8.7%

Энергетика

BMAY
3.2%
NAPR
0.7%

Коммунальные услуги

BMAY
2.1%
NAPR
1.6%

Недвижимость

BMAY
1.8%
NAPR
0.1%

Сырьевые материалы

BMAY
1.7%
NAPR
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BMAY:
BMAY с FAPRBMAY с JEPQBMAY с IAPRBMAY с ALARXBMAY с PSMRBMAY с LJULBMAY с SFLR
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с QQQNAPR с AIOONAPR с KAPRNAPR с SPYNAPR с ZFEBNAPR с ZMAR

Доходность на риск

BMAY vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAY
Ранг доходности на риск BMAY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAY c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMAYNAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
3.72

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
5.95

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.88

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

8.97

-4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.10

50.29

-30.19

BMAY vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAY на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа NAPR равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAY и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMAY и NAPR

Максимальная просадка BMAY за все время составила -17.66%, что больше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAY и NAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMAYNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.66%

-16.53%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-1.79%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-14.52%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

-16.53%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.98%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-2.26%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.32%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAY и NAPR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что BMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMAYNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.26%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

3.56%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

4.31%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

11.31%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

10.60%

+0.40%

Сравнение комиссий BMAY и NAPR

И BMAY, и NAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAY и NAPR

Ни BMAY, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BMAY and NAPR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMAY has higher volatility (3.11%) compared to NAPR (2.26%). In terms of maximum drawdown, BMAY dropped -17.66% vs NAPR's -16.53%.

On 5-year performance, NAPR leads with 9.56% vs 8.64% for BMAY. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, NAPR has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NAPR has performed better with a 9.56% return vs 8.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BMAY and NAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

BMAY and NAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BMAY is categorized as Defined Outcome, while NAPR is Nasdaq-100. BMAY tracks S&P 500 Price Return Index, while NAPR tracks NASDAQ-100 Index.

NAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMAY и NAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор