PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAY с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAY с LOUP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).

BMAY и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BMAY и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAY и LOUP

2026 (YTD)202520242023202220212020
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		0.13%11.16%19.06%16.73%-12.54%11.76%17.82%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-9.90%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%98.27%

Доходность по периодам

С начала года, BMAY показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -9.90%.

BMAY

1 день
1.80%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.40%
1 год
13.12%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

LOUP

1 день
5.39%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-9.90%
6 месяцев
-6.82%
1 год
51.60%
3 года*
24.76%
5 лет*
4.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с BMAY:
BMAY с FAPRBMAY с JEPQBMAY с ALARXBMAY с PJANBMAY с POCTBMAY с SFLRBMAY с BUFF
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO

Сравнение комиссий BMAY и LOUP

BMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

BMAY vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAY
Ранг доходности на риск BMAY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAY c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAYLOUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.48

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.08

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.34

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

8.09

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAY vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAY на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOUP равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAY и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAYLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.48

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.14

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.44

+0.49

Корреляция

Корреляция между BMAY и LOUP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAY и LOUP

Ни BMAY, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BMAY и LOUP

Максимальная просадка BMAY за все время составила -17.66%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAY и LOUP.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAYLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.66%

-58.68%

+41.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-21.00%

+11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

-55.63%

+37.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-16.74%

+15.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-20.42%

+17.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

6.07%

-4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAY и LOUP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) составляет 3.07%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что BMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAYLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

10.91%

-7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

21.85%

-17.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

35.07%

-22.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

32.19%

-20.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

31.98%

-20.87%