PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAY с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAY с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

BMAY и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAY и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAY и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		0.56%11.16%19.06%16.73%-12.54%9.60%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, BMAY показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

BMAY

1 день
0.44%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.66%
1 год
13.28%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с BMAY:
BMAY с FAPRBMAY с JEPQBMAY с ALARXBMAY с IAPRBMAY с PSMRBMAY с UAPRBMAY с BUFF
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с DDEC

Сравнение комиссий BMAY и FMAR

BMAY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

Доходность на риск

BMAY vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAY
Ранг доходности на риск BMAY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAY c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAYFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.39

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.03

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.87

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

11.91

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAY vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAY на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAY и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAYFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.39

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.96

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.99

-0.05

Корреляция

Корреляция между BMAY и FMAR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAY и FMAR

Ни BMAY, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BMAY и FMAR

Максимальная просадка BMAY за все время составила -17.66%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAY и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAYFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.66%

-14.36%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-8.31%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

-14.36%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

0.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-2.21%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.30%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAY и FMAR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что BMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAYFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.94%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

3.79%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

11.05%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

10.49%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

10.47%

+0.64%