PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с TXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX.TO с TXF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO).

BMAX.TO и TXF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX.TO управляется Brompton Funds. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и TXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и TXF.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		-2.51%17.88%19.42%11.56%6.10%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		-7.67%24.81%18.69%60.80%2.70%

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у TXF.TO с доходностью -7.67%.

BMAX.TO

1 день
1.60%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.67%
1 год
13.77%
3 года*
14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

TXF.TO

1 день
4.32%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-1.64%
1 год
28.97%
3 года*
21.87%
5 лет*
11.17%
10 лет*
16.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

CI Tech Giants Covered Call Common

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с XAW.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с DFN.TO
Часто сравнивают с TXF.TO:
TXF.TO с QQQY.TOTXF.TO с XEQT.TOTXF.TO с HDIV.TOTXF.TO с HXQ.TOTXF.TO с QQCL.TOTXF.TO с VFV.TOTXF.TO с HTAE.TO

Сравнение комиссий BMAX.TO и TXF.TO

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии TXF.TO в 0.71%.

BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common

Доходность на риск

BMAX.TO vs. TXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c TXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TOTXF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.10

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.65

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.88

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

6.49

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. TXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TXF.TO равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и TXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TOTXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.10

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.68

+0.47

Корреляция

Корреляция между BMAX.TO и TXF.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и TXF.TO

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что меньше доходности TXF.TO в 10.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.43%9.70%9.64%9.55%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		10.97%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и TXF.TO

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки TXF.TO в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и TXF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAX.TOTXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-41.23%

+25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-15.43%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-11.78%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-6.22%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.46%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и TXF.TO

Текущая волатильность для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) составляет 4.71%, в то время как у CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAX.TOTXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

8.58%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

16.47%

-8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

26.48%

-10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

24.52%

-11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

23.41%

-10.27%