PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с HTA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX.TO с HTA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO).

BMAX.TO и HTA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX.TO управляется Brompton Funds. HTA.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и HTA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и HTA.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		-0.42%17.88%19.42%11.56%6.10%
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		-7.23%12.42%23.53%52.86%4.44%

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у HTA.TO с доходностью -7.23%.

BMAX.TO

1 день
1.22%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
2.34%
1 год
15.78%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

HTA.TO

1 день
1.41%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-7.23%
6 месяцев
-6.41%
1 год
15.20%
3 года*
17.90%
5 лет*
11.84%
10 лет*
17.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с XAW.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с DFN.TO
Часто сравнивают с HTA.TO:
HTA.TO с VGG.TOHTA.TO с DIV.TOHTA.TO с T.TOHTA.TO с TEC.TOHTA.TO с QMAX.TOHTA.TO с XUS.TOHTA.TO с QQCC.TO

Сравнение комиссий BMAX.TO и HTA.TO

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии HTA.TO в 0.99%.

BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF

Доходность на риск

BMAX.TO vs. HTA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HTA.TO
Ранг доходности на риск HTA.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTA.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTA.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTA.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTA.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTA.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c HTA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TOHTA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.63

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.07

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.06

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

3.41

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. HTA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа HTA.TO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и HTA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TOHTA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.63

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.60

+0.60

Корреляция

Корреляция между BMAX.TO и HTA.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и HTA.TO

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности HTA.TO в 10.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		10.21%9.70%9.64%9.55%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		10.09%8.80%8.11%7.81%9.99%4.27%5.52%6.12%7.58%7.03%8.74%5.29%

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и HTA.TO

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки HTA.TO в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и HTA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAX.TOHTA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-38.77%

+23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-14.87%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-10.35%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-8.34%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.65%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и HTA.TO

Текущая волатильность для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) составляет 5.27%, в то время как у Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAX.TOHTA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

7.14%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

14.05%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

24.13%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

23.42%

-10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

22.98%

-9.79%