Сравнение BMAR с UXJL
BMAR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. BMAR is passively managed, while UXJL is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BMAR charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности BMAR и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMAR показывает доходность 8.87%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 12.29%.
BMAR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMAR и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | 8.87% | 6.98% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 12.29% | 9.31% |
Correlation
The correlation between BMAR and UXJL is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMAR vs. UXJL — Ранг доходности на риск
BMAR
UXJL
Сравнение BMAR c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMAR | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMAR | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.91 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок BMAR и UXJL
Максимальная просадка BMAR за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAR и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMAR | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -10.29% | -11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.31% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -1.51% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMAR и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMAR | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.38% | 13.88% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 13.88% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 13.88% | -0.22% |
Сравнение комиссий BMAR и UXJL
BMAR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMAR и UXJL
Ни BMAR, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BMAR and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BMAR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMAR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
BMAR and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for BMAR and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для BMAR и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор