PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLZIX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLZIX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund (BLZIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

BLZIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BLZIX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund (BLZIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLZIX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BLZIX
BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund		4.23%34.04%7.36%8.27%-21.88%-3.34%17.81%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%11.45%

Доходность по периодам

С начала года, BLZIX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%.

BLZIX

1 день
2.78%
1 месяц
-8.30%
С начала года
4.23%
6 месяцев
8.03%
1 год
34.62%
3 года*
15.46%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с BLZIX:
BLZIX с SPYBLZIX с VFAIXBLZIX с EAEMXBLZIX с EFEIXBLZIX с LIVIXBLZIX с VTMFXBLZIX с BADEX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий BLZIX и WFSPX

BLZIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

BLZIX
BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

BLZIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLZIX
Ранг доходности на риск BLZIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLZIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLZIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLZIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLZIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLZIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLZIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund (BLZIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLZIXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.96

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.47

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.49

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.33

7.15

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLZIX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLZIX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLZIX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLZIXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.96

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.70

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.13

+0.25

Корреляция

Корреляция между BLZIX и WFSPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLZIX и WFSPX

Дивидендная доходность BLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLZIX
BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund		2.77%2.89%2.00%2.32%2.70%11.00%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок BLZIX и WFSPX

Максимальная просадка BLZIX за все время составила -42.19%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLZIX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLZIXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-58.21%

+16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-12.11%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.19%

-24.51%

-17.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-6.51%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-12.84%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.53%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BLZIX и WFSPX

BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund (BLZIX) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что BLZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLZIXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

5.17%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

9.44%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

18.21%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

16.88%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

18.00%

-0.07%