Сравнение BLTD с BBLB
BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) and BBLB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF) are both exchange-traded funds - BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte, while BBLB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past year, BLTD returned 5.28% vs 4.53% for BBLB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BLTD charges 0.23%/yr vs 0.04%/yr for BBLB.
Доходность
Сравнение доходности BLTD и BBLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLTD показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у BBLB с доходностью 1.98%.
BLTD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBLB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- -1.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLTD и BBLB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 1.63% | 3.76% |
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 1.98% | 3.68% |
Correlation
The correlation between BLTD and BBLB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between BLTD and BBLB has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLTD vs. BBLB — Ранг доходности на риск
BLTD
BBLB
Сравнение BLTD c BBLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLTD | BBLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.60 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 1.44 | +1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLTD и BBLB
Максимальная просадка BLTD за все время составила -4.80%, что меньше максимальной просадки BBLB в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLTD и BBLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLTD | BBLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.80% | -21.06% | +16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.80% | -7.53% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -6.80% | +5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -8.91% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 3.15% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLTD и BBLB
Текущая волатильность для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) составляет 1.79%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что BLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLTD | BBLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 2.44% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 6.78% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 9.55% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 13.75% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.84% | 13.75% | -6.91% |
Сравнение комиссий BLTD и BBLB
BLTD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BBLB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLTD и BBLB
Дивидендная доходность BLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности BBLB в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 4.89% | 5.03% | 5.34% | 2.82% |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 3.88% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BLTD and BBLB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BBLB has higher volatility (2.44%) compared to BLTD (1.79%). In terms of maximum drawdown, BLTD dropped -4.80% vs BBLB's -21.06%.
On 1-year performance, BLTD leads with 5.28% vs 4.53% for BBLB. On fees, BBLB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BLTD has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLTD has performed better with a 5.28% return vs 4.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBLB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.23% for BLTD.
BBLB has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 3.88% for BLTD.
BLTD is categorized as Long-Term Bond, while BBLB is Government Bonds. They also come from different issuers: Bluemonte and JPMorgan. Their fees differ too: 0.23% for BLTD and 0.04% for BBLB.
BLTD currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLTD и BBLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор