Сравнение BLST с JABS
BLST (Bluemonte Short Term Bond ETF) and JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, BLST returned 2.57% vs 4.07% for JABS. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BLST charges 0.23%/yr vs 0.33%/yr for JABS.
Доходность
Сравнение доходности BLST и JABS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLST показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у JABS с доходностью 2.04%.
BLST
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.45%
- С начала года
- 0.59%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.93%
JABS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.93%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $332.69K | $317.36K | $425.00K | |
| $396.73K | $223.08K | $324.89K |
Сравнение доходности по годам BLST и JABS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 0.59% | 2.64% |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 2.04% | 2.49% |
Correlation
The correlation between BLST and JABS is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLST vs. JABS — Ранг доходности на риск
BLST
JABS
Сравнение BLST c JABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) и Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLST | JABS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 4.20 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 16.06 | -11.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLST и JABS
Максимальная просадка BLST за все время составила -1.69%, что больше максимальной просадки JABS в -0.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLST и JABS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLST | JABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -0.97% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -0.97% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.06% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -0.17% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.25% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLST и JABS
Текущая волатильность для Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) составляет 0.62%, в то время как у Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что BLST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLST | JABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.74% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 1.46% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18% | 2.00% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.26% | 2.01% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.26% | 2.01% | +0.25% |
Сравнение комиссий BLST и JABS
BLST берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JABS в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLST и JABS
Дивидендная доходность BLST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности JABS в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 3.77% | 2.11% |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.99% | 2.19% |
Часто задаваемые вопросы
BLST and JABS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JABS has higher volatility (0.74%) compared to BLST (0.62%). In terms of maximum drawdown, BLST dropped -1.69% vs JABS's -0.97%.
On 1-year performance, JABS leads with 4.07% vs 2.57% for BLST. On fees, BLST is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BLST has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JABS has performed better with a 4.07% return vs 2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLST is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.33% for JABS.
JABS has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 3.77% for BLST.
They also come from different issuers: Bluemonte and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.23% for BLST and 0.33% for JABS.
JABS currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLST и JABS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор