PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BLST с JABS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BLST и JABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) и Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLST показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у JABS с доходностью 2.04%.


BLST

1 день
0.08%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
0.45%
С начала года
0.59%
1 год
2.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
2.93%

JABS

1 день
0.12%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
1.93%
С начала года
2.04%
1 год
4.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
4.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$332.69K$317.36K$425.00K
$396.73K$223.08K$324.89K

Сравнение доходности по годам BLST и JABS


Correlation

The correlation between BLST and JABS is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bluemonte Short Term Bond ETF

Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF

Доходность на риск

BLST vs. JABS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BLST
Ранг доходности на риск BLST: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLST: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLST: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLST: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLST: 3737
Ранг коэф-та Мартина

JABS
Ранг доходности на риск JABS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BLST c JABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) и Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BLSTJABSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

4.20

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

16.06

-11.86

BLST vs. JABS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLST на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа JABS равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLST и JABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLST и JABS

Максимальная просадка BLST за все время составила -1.69%, что больше максимальной просадки JABS в -0.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLST и JABS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BLSTJABSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-0.97%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-0.97%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.06%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-0.17%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.25%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BLST и JABS

Текущая волатильность для Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) составляет 0.62%, в то время как у Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что BLST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BLSTJABSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.74%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

1.46%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18%

2.00%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.26%

2.01%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.26%

2.01%

+0.25%

Сравнение комиссий BLST и JABS

BLST берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JABS в 0.33%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BLST и JABS

Дивидендная доходность BLST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности JABS в 4.99%


ПозицияTTM2025
BLST
Bluemonte Short Term Bond ETF
3.77%2.11%
JABS
Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF
4.99%2.19%

Часто задаваемые вопросы


BLST and JABS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JABS has higher volatility (0.74%) compared to BLST (0.62%). In terms of maximum drawdown, BLST dropped -1.69% vs JABS's -0.97%.

On 1-year performance, JABS leads with 4.07% vs 2.57% for BLST. On fees, BLST is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BLST has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JABS has performed better with a 4.07% return vs 2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLST is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.33% for JABS.

JABS has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 3.77% for BLST.

They also come from different issuers: Bluemonte and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.23% for BLST and 0.33% for JABS.

JABS currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLST и JABS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор