PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLSIX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLSIX с BEMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLSIX (BlackRock Advantage Emerging Markets Fund) and BEMIX (Brandes Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, BLSIX returned 7.23%/yr vs 10.14%/yr for BEMIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLSIX charges 0.85%/yr vs 1.12%/yr for BEMIX.

Доходность

Сравнение доходности BLSIX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLSIX показывает доходность 31.14%, что значительно выше, чем у BEMIX с доходностью 24.57%. За последние 10 лет акции BLSIX уступали акциям BEMIX по среднегодовой доходности: 7.23% против 10.14% соответственно.

BLSIX

1 день
-0.98%
1 месяц
8.74%
С начала года
31.14%
6 месяцев
34.42%
1 год
55.64%
3 года*
23.95%
5 лет*
6.43%
10 лет*
7.23%

BEMIX

1 день
-0.98%
1 месяц
5.57%
С начала года
24.57%
6 месяцев
26.61%
1 год
58.09%
3 года*
28.23%
5 лет*
12.66%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLSIX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLSIX
BlackRock Advantage Emerging Markets Fund		31.14%29.75%6.46%9.36%-21.53%-4.24%16.59%17.38%-14.34%14.68%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		24.57%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Correlation

The correlation between BLSIX and BEMIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2011 г.

0.70

Over the past year, BLSIX and BEMIX have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Emerging Markets Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с BLSIX:
BLSIX с VTIBLSIX с BADEXBLSIX с NASDXBLSIX с COBYXBLSIX с GLLSXBLSIX с VTMFXBLSIX с WFSPX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с PZVEXBEMIX с FGRTXBEMIX с BINCXBEMIX с EMPTXBEMIX с FSSGXBEMIX с DESIX

Доходность на риск

BLSIX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLSIX
Ранг доходности на риск BLSIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLSIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLSIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLSIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLSIX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLSIXBEMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
3.57

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
4.50

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.69

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

4.94

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.28

20.63

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLSIX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLSIX на текущий момент составляет 3.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMIX равному 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLSIX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLSIXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

3.57

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.77

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.60

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.31

+0.02

Просадки

Сравнение просадок BLSIX и BEMIX

Максимальная просадка BLSIX за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLSIX и BEMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLSIXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-46.05%

+4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-12.07%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-16.08%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.19%

-36.37%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-46.05%

+4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.98%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-14.18%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.89%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BLSIX и BEMIX

BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что BLSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLSIXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

6.78%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

14.26%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

16.70%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

16.56%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

17.09%

+0.51%

Сравнение комиссий BLSIX и BEMIX

BLSIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLSIX и BEMIX

Дивидендная доходность BLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности BEMIX в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		1.72%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%
BLSIX
BlackRock Advantage Emerging Markets Fund		3.46%4.54%2.38%1.99%3.89%1.39%1.54%2.10%0.00%0.00%0.00%1.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BLSIX and BEMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLSIX has higher volatility (8.04%) compared to BEMIX (6.78%). In terms of maximum drawdown, BLSIX dropped -41.34% vs BEMIX's -46.05%.

BEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 3.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLSIX и BEMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор