Сравнение BLRYX с REET
BLRYX (Brookfield Global Listed Real Estate Fund) and REET (iShares Global REIT ETF) are both REIT funds. Over the past 10 years, BLRYX returned 3.17%/yr vs 4.13%/yr for REET. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BLRYX charges 0.95%/yr vs 0.14%/yr for REET.
Доходность
Сравнение доходности BLRYX и REET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLRYX показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции BLRYX уступали акциям REET по среднегодовой доходности: 3.17% против 4.13% соответственно.
BLRYX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 7.28%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 3.17%
REET
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение доходности по годам BLRYX и REET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLRYX Brookfield Global Listed Real Estate Fund | 6.83% | 10.99% | 1.21% | 7.11% | -22.02% | 23.74% | -10.36% | 20.46% | -8.13% | 10.20% |
REET iShares Global REIT ETF | 9.19% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 24.42% | -5.27% | 7.48% |
Correlation
The correlation between BLRYX and REET is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2014 г. | 0.94 |
The correlation between BLRYX and REET has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLRYX vs. REET — Ранг доходности на риск
BLRYX
REET
Сравнение BLRYX c REET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Global Listed Real Estate Fund (BLRYX) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLRYX | REET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.47 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 5.28 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLRYX | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.14 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.22 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.25 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BLRYX и REET
Максимальная просадка BLRYX за все время составила -43.17%, примерно равная максимальной просадке REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLRYX и REET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLRYX | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.17% | -44.59% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -9.04% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -18.02% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.85% | -32.11% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.17% | -44.59% | +1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -1.81% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -9.78% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.51% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLRYX и REET
Текущая волатильность для Brookfield Global Listed Real Estate Fund (BLRYX) составляет 3.69%, в то время как у iShares Global REIT ETF (REET) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что BLRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLRYX | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 3.90% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 8.86% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 12.12% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 16.96% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 18.84% | -0.96% |
Сравнение комиссий BLRYX и REET
BLRYX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLRYX и REET
Дивидендная доходность BLRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности REET в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLRYX Brookfield Global Listed Real Estate Fund | 3.16% | 2.55% | 2.72% | 1.86% | 2.08% | 2.25% | 3.59% | 4.91% | 4.32% | 3.92% | 6.25% | 4.08% |
REET iShares Global REIT ETF | 3.39% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BLRYX and REET move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
REET has higher volatility (3.90%) compared to BLRYX (3.69%). In terms of maximum drawdown, BLRYX dropped -43.17% vs REET's -44.59%.
REET currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLRYX и REET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор