PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Brookfield Global Listed Real Estate Fund (BLRYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS1127403038
ЭмитентBrookfield Investment Funds
Дата выпуска29 нояб. 2011 г.
КатегорияREIT
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаНедвижимость

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BLRYX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии BLRYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: BLRYX с REET, BLRYX с VGT, BLRYX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brookfield Global Listed Real Estate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
19.14%
16.01%
BLRYX (Brookfield Global Listed Real Estate Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Brookfield Global Listed Real Estate Fund показал доход в 8.38% с начала года и 23.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Brookfield Global Listed Real Estate Fund составила 3.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 12.04%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.38%22.85%
1 месяц-3.02%4.16%
6 месяцев17.64%15.77%
1 год23.69%35.40%
5 лет (среднегодовая)0.01%14.46%
10 лет (среднегодовая)3.23%12.04%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BLRYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.04%0.28%3.05%-5.74%3.77%-0.29%6.13%6.57%2.82%8.38%
20239.56%-4.75%-2.98%2.02%-4.60%2.88%3.15%-3.41%-6.34%-4.70%9.35%8.65%7.12%
2022-3.41%-2.57%4.53%-5.07%-3.51%-8.96%7.52%-7.57%-11.29%2.50%8.01%-2.62%-22.02%
2021-1.03%7.55%2.56%6.35%2.47%-0.55%3.32%0.29%-5.59%4.77%-3.54%5.80%23.74%
2020-0.52%-8.10%-21.45%5.72%1.08%1.60%2.13%2.75%-3.74%-3.38%13.91%3.40%-10.37%
201911.10%0.30%3.47%-1.41%-0.38%1.70%-0.53%1.74%2.06%2.35%-1.51%0.46%20.46%
2018-0.08%-7.71%3.80%2.13%0.62%1.86%0.15%0.08%-2.37%-3.85%3.52%-5.85%-8.13%
20171.35%2.27%-0.92%1.87%-0.61%1.01%1.31%-0.15%-0.14%-0.08%1.77%2.16%10.20%
2016-5.62%-0.17%10.35%0.15%0.00%4.03%5.67%-0.71%-1.36%-5.90%-1.70%2.46%6.26%
20154.80%0.36%-0.05%-1.08%-1.09%-4.40%3.18%-5.78%0.13%6.03%-3.03%0.27%-1.32%
20140.08%5.22%0.19%3.85%2.86%2.28%0.96%1.97%-6.65%7.02%0.72%0.05%19.48%
20133.91%-0.96%0.83%6.53%-5.30%-2.76%2.31%-4.04%5.41%2.49%-3.84%1.35%5.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BLRYX среди mutual funds на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BLRYX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLRYX, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLRYX, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLRYX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLRYX, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLRYX, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brookfield Global Listed Real Estate Fund (BLRYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BLRYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLRYX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLRYX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLRYX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLRYX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLRYX, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.98

Коэффициент Шарпа

Brookfield Global Listed Real Estate Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.48
2.78
BLRYX (Brookfield Global Listed Real Estate Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Brookfield Global Listed Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.30$0.21$0.22$0.32$0.42$0.66$0.51$0.52$0.79$0.52$0.86$0.76

Дивидендный доход

2.54%1.87%2.08%2.25%3.59%4.91%4.32%3.92%6.25%4.08%6.43%6.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brookfield Global Listed Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.30
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.21
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.22
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.32
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.42
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.26$0.66
2018$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.51
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.52
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.39$0.79
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.19$0.52
2014$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.67$0.86
2013$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.57$0.76

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-10.45%
0
BLRYX (Brookfield Global Listed Real Estate Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Brookfield Global Listed Real Estate Fund показал максимальную просадку в 43.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 272 торговые сессии.

Текущая просадка Brookfield Global Listed Real Estate Fund составляет 10.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.17%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.27221 апр. 2021 г.297
-31.84%8 нояб. 2021 г.49627 окт. 2023 г.
-18.97%6 февр. 2015 г.25611 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.359
-13.61%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.1998 апр. 2014 г.222
-11.69%8 сент. 2016 г.5218 нояб. 2016 г.26813 дек. 2017 г.320

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Brookfield Global Listed Real Estate Fund составляет 2.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.42%
2.86%
BLRYX (Brookfield Global Listed Real Estate Fund)
Benchmark (^GSPC)