PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLPIX с DXRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLPIX с DXRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX).

BLPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г.. DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BLPIX и DXRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLPIX и DXRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		-4.77%15.01%20.24%24.13%-19.81%23.73%16.04%28.97%-6.09%19.51%
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		-0.01%15.22%10.66%20.05%-40.24%26.84%20.98%46.08%-27.45%27.06%

Доходность по периодам

С начала года, BLPIX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у DXRLX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции BLPIX превзошли акции DXRLX по среднегодовой доходности: 11.41% против 10.67% соответственно.

BLPIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.01%
1 год
14.54%
3 года*
15.17%
5 лет*
8.69%
10 лет*
11.41%

DXRLX

1 день
6.49%
1 месяц
-10.55%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
39.94%
3 года*
14.21%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Bull Investor Fund

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с BLPIX:
BLPIX с FNWFXBLPIX с SPYBLPIX с FSELXBLPIX с VOOBLPIX с UGPIXBLPIX с PHPIXBLPIX с UTPIX
Часто сравнивают с DXRLX:
DXRLX с DXQLXDXRLX с UWMDXRLX с DXHYXDXRLX с DXKSXDXRLX с IDPIXDXRLX с RYEUXDXRLX с HCYIX

Сравнение комиссий BLPIX и DXRLX

BLPIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DXRLX в 1.35%.

BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

BLPIX vs. DXRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLPIX
Ранг доходности на риск BLPIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DXRLX
Ранг доходности на риск DXRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXRLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXRLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXRLX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXRLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXRLX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLPIX c DXRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLPIXDXRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.97

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.56

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.61

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

5.94

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLPIX vs. DXRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLPIX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXRLX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLPIX и DXRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLPIXDXRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.97

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.05

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.22

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.04

+0.29

Корреляция

Корреляция между BLPIX и DXRLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLPIX и DXRLX

Дивидендная доходность BLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности DXRLX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		1.66%1.58%0.00%0.03%0.98%6.68%5.79%1.64%0.62%
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		2.08%1.23%0.66%0.00%2.27%0.84%0.71%3.76%7.60%

Просадки

Сравнение просадок BLPIX и DXRLX

Максимальная просадка BLPIX за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки DXRLX в -94.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPIX и DXRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLPIXDXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.98%

-94.32%

+36.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-24.04%

+11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-57.64%

+31.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-77.63%

+43.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-22.61%

+16.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-34.78%

+20.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

6.50%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BLPIX и DXRLX

Текущая волатильность для ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) составляет 5.35%, в то время как у Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что BLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLPIXDXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

13.70%

-8.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

25.64%

-16.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

41.46%

-23.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

41.85%

-24.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

49.19%

-31.47%