PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLPAX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLPAX с RERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).

BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. RERGX управляется American Funds.

Доходность

Сравнение доходности BLPAX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLPAX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		-1.31%16.64%11.30%13.87%-13.60%13.87%13.16%19.53%-4.59%16.71%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-2.84%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Доходность по периодам

С начала года, BLPAX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции BLPAX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 8.49% против 7.97% соответственно.

BLPAX

1 день
1.82%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.05%
1 год
14.30%
3 года*
12.13%
5 лет*
6.62%
10 лет*
8.49%

RERGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
21.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Часто сравнивают с BLPAX:
BLPAX с VOOBLPAX с AMECXBLPAX с CGDVBLPAX с GAIOXBLPAX с AWSHXBLPAX с CWGIXBLPAX с VGHAX
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VTMNX

Сравнение комиссий BLPAX и RERGX

BLPAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.

BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Доходность на риск

BLPAX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLPAX
Ранг доходности на риск BLPAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLPAX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLPAXRERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.87

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.68

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

6.37

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLPAX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLPAX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RERGX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLPAX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLPAXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.38

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.20

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.48

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.38

+0.48

Корреляция

Корреляция между BLPAX и RERGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLPAX и RERGX

Дивидендная доходность BLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности RERGX в 14.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		5.91%5.83%3.59%2.30%6.01%4.97%2.56%3.83%4.69%3.48%3.66%3.69%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.36%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Просадки

Сравнение просадок BLPAX и RERGX

Максимальная просадка BLPAX за все время составила -23.21%, что меньше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPAX и RERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLPAXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.21%

-37.30%

+14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-12.52%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-37.30%

+16.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.21%

-37.30%

+14.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-10.11%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-9.28%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.30%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BLPAX и RERGX

Текущая волатильность для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) составляет 4.11%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что BLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLPAXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

7.27%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

11.54%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

16.40%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

16.48%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

16.80%

-6.01%