PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLPAX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLPAX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BLPAX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLPAX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		-1.31%16.64%11.30%13.87%-13.60%13.87%13.16%19.53%-4.59%16.71%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, BLPAX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции BLPAX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 8.49% против 7.01% соответственно.

BLPAX

1 день
1.82%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.05%
1 год
14.30%
3 года*
12.13%
5 лет*
6.62%
10 лет*
8.49%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с BLPAX:
BLPAX с VOOBLPAX с AMECXBLPAX с CGDVBLPAX с GAIOXBLPAX с AWSHXBLPAX с CWGIXBLPAX с VGHAX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий BLPAX и PUDZX

BLPAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

BLPAX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLPAX
Ранг доходности на риск BLPAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLPAX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLPAXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.04

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.65

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.45

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

13.65

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLPAX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLPAX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLPAX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLPAXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.04

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.87

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.52

+0.33

Корреляция

Корреляция между BLPAX и PUDZX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLPAX и PUDZX

Дивидендная доходность BLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		5.91%5.83%3.59%2.30%6.01%4.97%2.56%3.83%4.69%3.48%3.66%3.69%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок BLPAX и PUDZX

Максимальная просадка BLPAX за все время составила -23.21%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPAX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLPAXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.21%

-21.53%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-8.20%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-17.98%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.21%

-21.53%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-1.59%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-5.31%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.47%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BLPAX и PUDZX

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что BLPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLPAXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.71%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

6.29%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

9.72%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

10.59%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

9.70%

+1.09%