PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLPAX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLPAX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BLPAX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLPAX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		-1.31%16.64%11.30%13.87%-13.60%13.87%13.16%19.53%-4.59%16.71%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, BLPAX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BLPAX имеют среднегодовую доходность 8.49%, а акции PMAIX немного впереди с 8.51%.

BLPAX

1 день
1.82%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.05%
1 год
14.30%
3 года*
12.13%
5 лет*
6.62%
10 лет*
8.49%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с BLPAX:
BLPAX с VOOBLPAX с AMECXBLPAX с CGDVBLPAX с GAIOXBLPAX с AWSHXBLPAX с CWGIXBLPAX с VGHAX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий BLPAX и PMAIX

BLPAX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A

Доходность на риск

BLPAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLPAX
Ранг доходности на риск BLPAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLPAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLPAXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.43

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

3.08

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.52

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.50

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

11.66

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLPAX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLPAX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLPAX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLPAXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.43

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.11

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.13

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.12

-0.26

Корреляция

Корреляция между BLPAX и PMAIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLPAX и PMAIX

Дивидендная доходность BLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		5.91%5.83%3.59%2.30%6.01%4.97%2.56%3.83%4.69%3.48%3.66%3.69%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок BLPAX и PMAIX

Максимальная просадка BLPAX за все время составила -23.21%, примерно равная максимальной просадке PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPAX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLPAXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.21%

-24.12%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-7.06%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-13.97%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.21%

-24.12%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-3.10%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-2.69%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.52%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BLPAX и PMAIX

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что BLPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLPAXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.29%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

4.18%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

7.19%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

7.20%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

7.58%

+3.21%