Сравнение BLOX с NGHT
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and NGHT (Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF) are both Cryptocurrency funds from Nicholas. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.97%/yr for NGHT.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и NGHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NGHT
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -5.83%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и NGHT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 10.13% |
NGHT Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | -17.08% |
Correlation
The correlation between BLOX and NGHT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. NGHT — Ранг доходности на риск
BLOX
NGHT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BLOX c NGHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF (NGHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | NGHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и NGHT
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки NGHT в -23.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и NGHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | NGHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -23.03% | -24.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.61% | -21.11% | -14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -10.47% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и NGHT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | NGHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.85% | 30.89% | +23.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 30.89% | +22.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.75% | 30.89% | +22.86% |
Сравнение комиссий BLOX и NGHT
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии NGHT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и NGHT
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.90%, тогда как NGHT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% |
NGHT Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and NGHT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NGHT is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NGHT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 50.90%, compared with 0.00% for NGHT.
Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.97% for NGHT.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и NGHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор