PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NGHT с FITZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NGHT и FITZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF (NGHT) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


NGHT

1 день
-1.48%
1 месяц
-5.83%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FITZ

1 день
-0.19%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGHT и FITZ


Correlation

The correlation between NGHT and FITZ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF

Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF

Доходность на риск

Сравнение NGHT c FITZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF (NGHT) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NGHT vs. FITZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NGHT и FITZ

Максимальная просадка NGHT за все время составила -23.03%, что больше максимальной просадки FITZ в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGHT и FITZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NGHTFITZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.03%

-7.37%

-15.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.11%

-3.27%

-17.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.47%

-3.90%

-6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NGHT и FITZ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NGHTFITZРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.89%

15.57%

+15.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.89%

15.57%

+15.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

15.57%

+15.32%

Сравнение комиссий NGHT и FITZ

NGHT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FITZ в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NGHT и FITZ

Ни NGHT, ни FITZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


NGHT and FITZ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FITZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FITZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for NGHT.

NGHT and FITZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NGHT is categorized as Cryptocurrency, while FITZ is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.97% for NGHT and 0.75% for FITZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGHT и FITZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор