Сравнение NGHT с BTRN
NGHT (Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. NGHT is actively managed, while BTRN is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NGHT charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности NGHT и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NGHT
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -5.83%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NGHT и BTRN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NGHT Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | -17.08% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -8.70% |
Correlation
The correlation between NGHT and BTRN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGHT vs. BTRN — Ранг доходности на риск
NGHT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTRN
Сравнение NGHT c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF (NGHT) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGHT | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGHT и BTRN
Максимальная просадка NGHT за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGHT и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGHT | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.03% | -36.97% | +13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.11% | -25.90% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.47% | -14.96% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NGHT и BTRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGHT | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.89% | 17.32% | +13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.89% | 30.21% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 30.21% | +0.68% |
Сравнение комиссий NGHT и BTRN
NGHT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGHT и BTRN
NGHT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% |
NGHT Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NGHT and BTRN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for NGHT.
BTRN has the higher dividend yield at 31.20%, compared with 0.00% for NGHT.
They also come from different issuers: Nicholas and Global X. Their fees differ too: 0.97% for NGHT and 0.95% for BTRN.
Подберите оптимальное распределение для NGHT и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор