Сравнение BLOX с MSBT
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. BLOX is actively managed, while MSBT is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BLOX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -17.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 34.95% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -14.09% |
Correlation
The correlation between BLOX and MSBT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. MSBT — Ранг доходности на риск
BLOX
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BLOX c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и MSBT
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки MSBT в -26.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -26.46% | -20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.10% | -23.99% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -8.48% | -10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.17% | 37.06% | +17.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.89% | 37.06% | +16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.89% | 37.06% | +16.83% |
Сравнение комиссий BLOX и MSBT
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и MSBT
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.47%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 40.47% | 22.69% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and MSBT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 40.47%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: Nicholas and Morgan Stanley. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор