PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLKC с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLKC с XMMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLKC (Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BLKC is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLKC charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности BLKC и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BLKC

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMMO

1 день
0.42%
1 месяц
5.53%
С начала года
24.24%
6 месяцев
24.41%
1 год
38.04%
3 года*
32.57%
5 лет*
16.79%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLKC и XMMO

2026 (YTD)20252024202320222021
BLKC
Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF		-12.03%13.79%46.83%128.84%-63.43%-8.11%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		24.24%13.04%38.03%20.39%-16.02%5.90%

Correlation

The correlation between BLKC and XMMO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.59

Over the past year, the correlation between BLKC and XMMO has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BLKC и XMMO

Секторы
BLKC
XMMO

Финансовые услуги

36.7%
2.4%

Технологии

29.5%
16.7%

Потребительский циклический сектор

7.3%
4.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.6%
0.5%

Промышленность

2.2%
41.1%

Энергетика

1.4%
7.7%

Здравоохранение

1.0%
6.3%

Сырьевые материалы

-

7.2%

Недвижимость

-

6.1%

Коммунальные услуги

-

5.8%

Финансовые услуги

BLKC
36.7%
XMMO
2.4%

Технологии

BLKC
29.5%
XMMO
16.7%

Потребительский циклический сектор

BLKC
7.3%
XMMO
4.6%

Коммуникационные услуги

BLKC
4.5%
XMMO
1.6%

Потребительский защитный сектор

BLKC
2.6%
XMMO
0.5%

Промышленность

BLKC
2.2%
XMMO
41.1%

Энергетика

BLKC
1.4%
XMMO
7.7%

Здравоохранение

BLKC
1.0%
XMMO
6.3%

Сырьевые материалы

BLKC

-

XMMO
7.2%

Недвижимость

BLKC

-

XMMO
6.1%

Коммунальные услуги

BLKC

-

XMMO
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с BLKC:
BLKC с VOOBLKC с SATOBLKC с BTC-USDBLKC с GLXYBLKC с ENFRBLKC с BKCHBLKC с QQQ
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

BLKC vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLKC
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLKC c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLKC vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLKCXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.04

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.58

—

Просадки

Сравнение просадок BLKC и XMMO

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLKCXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.37%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.34%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.45%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLKC и XMMO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLKCXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.70%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.44%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.26%

—

Сравнение комиссий BLKC и XMMO

BLKC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLKC и XMMO

Дивидендная доходность BLKC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLKC
Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF		4.39%7.72%19.66%1.92%5.40%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

BLKC and XMMO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for BLKC.

BLKC has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.60% for XMMO.

BLKC is categorized as Cryptocurrency, while XMMO is Momentum. BLKC tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. Their fees differ too: 0.60% for BLKC and 0.35% for XMMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLKC и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор