PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDR с RHM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BLDR с RHM.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and RHM.DE (Rheinmetall AG) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLDR in Building Products & Equipment, RHM.DE in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 38.99%/yr for RHM.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLDR и RHM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Rheinmetall AG (RHM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BLDR торгуется в USD, в то время как RHM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RHM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BLDR показывает доходность -24.41%, а RHM.DE немного выше – -23.20%. За последние 10 лет акции BLDR уступали акциям RHM.DE по среднегодовой доходности: 21.56% против 38.99% соответственно.

BLDR

1 день
-1.02%
1 месяц
5.69%
С начала года
-24.41%
6 месяцев
-28.31%
1 год
-30.12%
3 года*
-14.86%
5 лет*
12.14%
10 лет*
21.56%

RHM.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
4.53%
С начала года
-23.20%
6 месяцев
-25.88%
1 год
-32.09%
3 года*
74.89%
5 лет*
70.12%
10 лет*
38.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDR и RHM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-24.41%-28.01%-14.38%157.31%-24.30%110.02%60.61%132.91%-49.93%98.63%
RHM.DE
Rheinmetall AG		-23.20%188.18%104.13%61.77%115.57%-9.52%-3.88%32.69%-29.51%92.32%

Correlation

The correlation between BLDR and RHM.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Builders FirstSource, Inc.

Rheinmetall AG

Часто сравнивают с BLDR:
BLDR с HDBLDR с BLDBLDR с EXPBLDR с UFPTBLDR с MOHBLDR с AGMBLDR с GRBK
Часто сравнивают с RHM.DE:
RHM.DE с RNMBYRHM.DE с SAABYRHM.DE с NVDARHM.DE с HAG.DERHM.DE с LOM.DERHM.DE с RYCEYRHM.DE с KBGGY

Доходность на риск

BLDR vs. RHM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDR
Ранг доходности на риск BLDR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
RHM.DE
Ранг доходности на риск RHM.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHM.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHM.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHM.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHM.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHM.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDR c RHM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Rheinmetall AG (RHM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLDRRHM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.67

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
-0.75

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.91

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.70

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

-1.51

+0.40

BLDR vs. RHM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDR на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RHM.DE равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDR и RHM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLDR и RHM.DE

Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки RHM.DE в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и RHM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDRRHM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.78%

-78.19%

-18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.51%

-43.61%

-11.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.55%

-43.61%

-24.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.55%

-43.61%

-24.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.55%

-66.25%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.16%

-39.60%

-23.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.87%

-23.94%

-23.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.23%

20.10%

+9.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDR и RHM.DE

Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Rheinmetall AG (RHM.DE) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RHM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDRRHM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.05%

11.77%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.74%

34.25%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.45%

45.54%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.30%

42.88%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.75%

38.75%

+9.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDR и RHM.DE

BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RHM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RHM.DE
Rheinmetall AG		0.95%0.52%0.93%1.50%1.77%2.41%2.77%2.05%2.20%1.37%1.72%0.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLDR и RHM.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Rheinmetall AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BLDR значения в USD, RHM.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

BLDR and RHM.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLDR и RHM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор