Сравнение BLCV с SMRI
BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and SMRI (Bushido Capital US Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.71%/yr for SMRI.
Доходность
Сравнение доходности BLCV и SMRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BLCV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SMRI
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 6.81%
- 6 месяцев
- 25.83%
- С начала года
- 24.60%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $807.99K | $493.06K | $378.49K |
Сравнение доходности по годам BLCV и SMRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BLCV Blackrock Large Cap Value ETF | 6.47% | 19.96% | 12.63% | 9.52% |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 24.60% | 17.41% | 19.16% | 5.27% |
Correlation
The correlation between BLCV and SMRI is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between BLCV and SMRI shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLCV vs. SMRI — Ранг доходности на риск
BLCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMRI
Сравнение BLCV c SMRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Bushido Capital US Equity ETF (SMRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLCV | SMRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLCV и SMRI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLCV | SMRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -18.45% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.15% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.71% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCV и SMRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLCV | SMRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.80% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.82% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.82% | — |
Сравнение комиссий BLCV и SMRI
BLCV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SMRI в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCV и SMRI
BLCV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLCV Blackrock Large Cap Value ETF | 1.01% | 1.37% | 1.63% | 1.02% |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 0.84% | 1.32% | 0.98% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
BLCV and SMRI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLCV is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLCV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.71% for SMRI.
BLCV has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.84% for SMRI.
They also come from different issuers: BlackRock and Bushido. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.71% for SMRI.
Подберите оптимальное распределение для BLCV и SMRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор