PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCR с LCTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCR с LCTU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) and LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both exchange-traded funds - BLCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock, while LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, BLCR returned 41.08% vs 22.01% for LCTU. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BLCR charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for LCTU.

Доходность

Сравнение доходности BLCR и LCTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCR показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у LCTU с доходностью 6.71%.

BLCR

1 день
-1.69%
1 месяц
-0.41%
С начала года
16.77%
6 месяцев
15.78%
1 год
41.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LCTU

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.76%
С начала года
6.71%
6 месяцев
5.72%
1 год
22.01%
3 года*
19.65%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCR и LCTU

2026 (YTD)202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		16.77%30.93%17.07%13.54%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		6.71%16.96%24.00%14.94%

Correlation

The correlation between BLCR and LCTU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between BLCR and LCTU has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCR и LCTU

Секторы
BLCR
LCTU

Технологии

34.3%
37.8%

Коммуникационные услуги

14.6%
9.9%

Промышленность

13.7%
8.3%

Финансовые услуги

12.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.3%

Здравоохранение

7.6%
8.6%

Энергетика

2.2%
3.0%

Сырьевые материалы

2.2%
1.9%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

BLCR
34.3%
LCTU
37.8%

Коммуникационные услуги

BLCR
14.6%
LCTU
9.9%

Промышленность

BLCR
13.7%
LCTU
8.3%

Финансовые услуги

BLCR
12.5%
LCTU
11.3%

Потребительский циклический сектор

BLCR
11.1%
LCTU
10.3%

Здравоохранение

BLCR
7.6%
LCTU
8.6%

Энергетика

BLCR
2.2%
LCTU
3.0%

Сырьевые материалы

BLCR
2.2%
LCTU
1.9%

Коммунальные услуги

BLCR
1.6%
LCTU
2.3%

Потребительский защитный сектор

BLCR

-

LCTU
4.5%

Недвижимость

BLCR

-

LCTU
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Core ETF

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX
Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с VONGLCTU с SCHD

Доходность на риск

BLCR vs. LCTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCR c LCTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCRLCTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.73

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.39

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

2.36

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.20

10.18

+8.02

BLCR vs. LCTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа LCTU равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и LCTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCR и LCTU

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки LCTU в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и LCTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCRLCTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-25.93%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-9.38%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-2.85%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-6.27%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.17%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и LCTU

Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что BLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCRLCTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

4.59%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

10.10%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

12.82%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

17.23%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

17.03%

+0.64%

Сравнение комиссий BLCR и LCTU

BLCR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии LCTU в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и LCTU

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности LCTU в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.29%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.98%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%

Часто задаваемые вопросы

BLCR and LCTU have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (6.32%) compared to LCTU (4.59%). In terms of maximum drawdown, BLCR dropped -21.29% vs LCTU's -25.93%.

On 1-year performance, BLCR leads with 41.08% vs 22.01% for LCTU. On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LCTU has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 41.08% return vs 22.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

LCTU has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.29% for BLCR.

BLCR is categorized as Large Cap Blend Equities, while LCTU is ESG. Their fees differ too: 0.36% for BLCR and 0.15% for LCTU.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCR и LCTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор