Сравнение BLCN с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
BLCN и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCN - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren NASDAQ Blockchain Economy Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BLCN и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLCN и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | -11.69% | -3.69% | 5.62% | 21.09% | -51.76% | 4.86% | 60.60% | 6.45% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -6.23% | 4.45% | 8.31% | 1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BLCN показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.
BLCN
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -11.69%
- 6 месяцев
- -22.06%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -14.37%
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLCN и UNOV
BLCN берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
BLCN vs. UNOV — Ранг доходности на риск
BLCN
UNOV
Сравнение BLCN c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLCN | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.16 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.71 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.75 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 8.25 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLCN | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.16 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.80 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.78 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между BLCN и UNOV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCN и UNOV
Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 3.41% | 3.01% | 0.67% | 0.54% | 1.28% | 0.56% | 0.58% | 1.45% | 1.16% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BLCN и UNOV
Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLCN | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -13.84% | -53.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.53% | -5.78% | -23.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | -9.10% | -58.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.14% | -2.93% | -54.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.87% | -1.69% | -28.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 1.23% | +11.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCN и UNOV
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLCN | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | 2.73% | +9.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.28% | 4.56% | +21.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 8.51% | +31.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.08% | 6.78% | +27.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.88% | 7.77% | +23.11% |