Сравнение BLCN с BITO
BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BLCN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. BLCN is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, BLCN returned 8.76%/yr vs 17.05%/yr for BITO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCN charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BLCN и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLCN показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.
BLCN
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- -10.30%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLCN и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 8.09% | -3.69% | 5.62% | 21.09% | -51.76% | -10.16% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between BLCN and BITO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between BLCN and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLCN vs. BITO — Ранг доходности на риск
BLCN
BITO
Сравнение BLCN c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLCN | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.82 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.88 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -1.49 | +2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLCN и BITO
Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLCN | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -77.86% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.53% | -54.01% | +24.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.26% | -54.01% | +8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.54% | -54.01% | +6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.40% | -36.89% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.00% | 31.65% | -17.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCN и BITO
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 12.33% и 12.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLCN | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 12.96% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.23% | 34.32% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.66% | 44.16% | -7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.22% | 55.00% | -19.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 55.00% | -23.69% |
Сравнение комиссий BLCN и BITO
BLCN берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCN и BITO
Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 2.67% | 3.01% | 0.67% | 0.54% | 1.28% | 0.56% | 0.58% | 1.45% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
BLCN and BITO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (12.96%) compared to BLCN (12.33%). In terms of maximum drawdown, BLCN dropped -67.51% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 17.05% vs 8.76% for BLCN. On fees, BLCN is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BLCN has been the lower-risk option at 12.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 17.05% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLCN is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 2.67% for BLCN.
BLCN is categorized as Large Cap Blend Equities, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: SRN Advisors and ProShares. Their fees differ too: 0.68% for BLCN and 0.95% for BITO.
BLCN currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLCN и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор