PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCN с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCN с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BLCN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. BLCN is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, BLCN returned 10.37%/yr vs 26.82%/yr for BITO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCN charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности BLCN и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCN показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

BLCN

1 день
0.04%
1 месяц
8.39%
С начала года
13.14%
6 месяцев
9.28%
1 год
25.11%
3 года*
10.37%
5 лет*
-9.76%
10 лет*
—

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCN и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		13.14%-3.69%5.62%21.09%-51.76%-11.18%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between BLCN and BITO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.54

The correlation between BLCN and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCN и BITO

Секторы
BLCN
BITO

Технологии

57.1%

-

Промышленность

16.0%

-

Финансовые услуги

7.3%
68.5%

Потребительский циклический сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Коммунальные услуги

4.2%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BLCN
57.1%
BITO

-

Промышленность

BLCN
16.0%
BITO

-

Финансовые услуги

BLCN
7.3%
BITO
68.5%

Потребительский циклический сектор

BLCN
4.4%
BITO

-

Сырьевые материалы

BLCN
4.4%
BITO

-

Коммунальные услуги

BLCN
4.2%
BITO

-

Коммуникационные услуги

BLCN
3.5%
BITO

-

Потребительский защитный сектор

BLCN

-

BITO

-

Энергетика

BLCN

-

BITO

-

Здравоохранение

BLCN

-

BITO

-

Недвижимость

BLCN

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с BLCN:
BLCN с BLOKBLCN с DAPPBLCN с FINXBLCN с BITWBLCN с VOOBLCN с COSTBLCN с ROBO
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

BLCN vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCN
Ранг доходности на риск BLCN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCN c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCNBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-0.97

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
-1.39

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.84

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.83

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

-1.44

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCN vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCN на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCN и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCNBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

-0.97

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.10

+0.18

Просадки

Сравнение просадок BLCN и BITO

Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCNBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.51%

-77.86%

+10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.53%

-50.64%

+21.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.26%

-50.64%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.09%

-50.64%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.30%

-36.75%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.82%

29.27%

-15.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCN и BITO

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 14.38% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCNBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.38%

9.03%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.66%

33.71%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.02%

43.61%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.93%

55.10%

-20.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

55.10%

-23.88%

Сравнение комиссий BLCN и BITO

BLCN берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCN и BITO

Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		2.66%3.01%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.16%

Часто задаваемые вопросы

BLCN and BITO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCN has higher volatility (14.38%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, BLCN dropped -67.51% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs 10.37% for BLCN. On fees, BLCN is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs 10.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCN is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 2.66% for BLCN.

BLCN is categorized as Large Cap Blend Equities, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: SRN Advisors and ProShares. Their fees differ too: 0.68% for BLCN and 0.95% for BITO.

BLCN currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCN и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор