Сравнение BLCN с BITO
BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BLCN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. BLCN is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, BLCN returned 2.06%/yr vs 22.88%/yr for BITO. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BLCN charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BLCN и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLCN показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.23%.
BLCN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.31%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- -10.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.13%
BITO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -12.90%
- С начала года
- -27.23%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $991.40M | $2.39B | $2.05B |
Сравнение доходности по годам BLCN и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 1.35% | -3.69% | 5.62% | 21.09% | -51.76% | -10.16% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.23% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between BLCN and BITO is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between BLCN and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLCN vs. BITO — Ранг доходности на риск
BLCN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITO
Сравнение BLCN c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLCN | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.83 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.83 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -1.25 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLCN и BITO
Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLCN | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -77.86% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.53% | -54.47% | +24.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.26% | -54.47% | +9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.81% | -49.81% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.52% | -37.21% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.43% | 35.90% | -21.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCN и BITO
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLCN | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 8.06% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.35% | 32.73% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.43% | 44.11% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.38% | 54.54% | -19.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.34% | 54.54% | -23.20% |
Сравнение комиссий BLCN и BITO
BLCN берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCN и BITO
BLCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 46.28% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 2.85% | 3.01% | 0.67% | 0.54% | 1.28% | 0.56% | 0.58% | 1.45% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
BLCN and BITO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLCN has higher volatility (9.60%) compared to BITO (8.06%). In terms of maximum drawdown, BLCN dropped -67.51% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 22.88% vs 2.06% for BLCN. On fees, BLCN is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 22.88% return vs 2.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLCN is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 46.28%, compared with 2.85% for BLCN.
BLCN is categorized as Large Cap Blend Equities, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: SRN Advisors and ProShares. Their fees differ too: 0.68% for BLCN and 0.95% for BITO.
BLCN currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLCN и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор