Сравнение BLCN с AFOS
BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. BLCN charges 0.68%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности BLCN и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLCN показывает доходность 13.14%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.24%.
BLCN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- -9.76%
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 36.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLCN и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 13.14% | 8.29% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.24% | 36.15% |
Correlation
The correlation between BLCN and AFOS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLCN vs. AFOS — Ранг доходности на риск
BLCN
AFOS
Сравнение BLCN c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLCN | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLCN | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 4.35 | -4.27 |
Просадки
Сравнение просадок BLCN и AFOS
Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLCN | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -11.52% | -55.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.09% | -0.14% | -44.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -1.37% | -28.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCN и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLCN | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.02% | 20.14% | +15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.93% | 20.14% | +14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.22% | 20.14% | +11.08% |
Сравнение комиссий BLCN и AFOS
BLCN берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCN и AFOS
Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 2.66% | 3.01% | 0.67% | 0.54% | 1.28% | 0.56% | 0.58% | 1.45% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
BLCN and AFOS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for BLCN.
BLCN has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: SRN Advisors and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.68% for BLCN and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для BLCN и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор