Сравнение BLCN с AFOS
BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, BLCN returned 18.72% vs 83.17% for AFOS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCN charges 0.68%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности BLCN и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLCN показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 33.60%.
BLCN
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- -10.30%
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 33.60%
- 6 месяцев
- 31.56%
- 1 год
- 83.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLCN и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 8.09% | 9.83% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 33.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between BLCN and AFOS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLCN vs. AFOS — Ранг доходности на риск
BLCN
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BLCN c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLCN | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLCN и AFOS
Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLCN | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -11.52% | -55.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.53% | -11.52% | -18.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.54% | -2.33% | -45.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.40% | -1.43% | -28.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCN и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLCN | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.66% | 21.58% | +15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.22% | 21.58% | +13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 21.58% | +9.73% |
Сравнение комиссий BLCN и AFOS
BLCN берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCN и AFOS
Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 2.67% | 3.01% | 0.67% | 0.54% | 1.28% | 0.56% | 0.58% | 1.45% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
BLCN and AFOS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AFOS leads with 83.17% vs 18.72% for BLCN. On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 83.17% return vs 18.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for BLCN.
BLCN has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: SRN Advisors and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.68% for BLCN and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для BLCN и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор