Сравнение BLCH.DE с NVDA
BLCH.DE (Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating) is Technology Equities fund tracking the Solactive Blockchain, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 3 years, BLCH.DE returned 56.84%/yr vs 67.20%/yr for NVDA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLCH.DE и NVDA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BLCH.DE торгуется в EUR, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BLCH.DE показывает доходность 29.21%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 11.85%.
BLCH.DE
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 29.21%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 95.64%
- 3 года*
- 56.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 19.12%
- 1 год
- 44.51%
- 3 года*
- 67.20%
- 5 лет*
- 64.62%
- 10 лет*
- 67.41%
Сравнение доходности по годам BLCH.DE и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BLCH.DE Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 29.21% | 19.78% | 12.72% | 317.11% | -78.95% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.85% | 22.43% | 189.15% | 228.85% | -33.79% |
Correlation
The correlation between BLCH.DE and NVDA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLCH.DE vs. NVDA — Ранг доходности на риск
BLCH.DE
NVDA
Сравнение BLCH.DE c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLCH.DE | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.13 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 4.60 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLCH.DE и NVDA
Максимальная просадка BLCH.DE за все время составила -83.28%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCH.DE и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLCH.DE | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.28% | -82.97% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.26% | -19.76% | -34.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.06% | -41.46% | -18.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.11% | -12.08% | -15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.92% | -31.87% | -12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.73% | 9.14% | +20.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCH.DE и NVDA
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE) имеет более высокую волатильность в 24.26% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.78%. Это указывает на то, что BLCH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLCH.DE | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.26% | 12.78% | +11.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.06% | 26.25% | +28.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.71% | 35.55% | +39.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.55% | 51.17% | +25.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.55% | 49.93% | +26.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCH.DE и NVDA
BLCH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCH.DE Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
BLCH.DE and NVDA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BLCH.DE и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор