PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCH.DE с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLCH.DE с XLKQ.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).

BLCH.DE и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCH.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Blockchain. Фонд был запущен 21 янв. 2022 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BLCH.DE и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLCH.DE и XLKQ.L

2026 (YTD)2025202420232022
BLCH.DE
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating		-14.45%20.01%12.63%318.01%-78.59%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		-7.09%9.72%50.98%55.05%-12.94%
Разные валюты инструментов

BLCH.DE торгуется в EUR, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BLCH.DE показывает доходность -14.45%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью -7.30%.

BLCH.DE

1 день
-1.11%
1 месяц
-7.52%
С начала года
-14.45%
6 месяцев
-35.08%
1 год
59.22%
3 года*
42.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLKQ.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-6.42%
1 год
21.43%
3 года*
26.03%
5 лет*
19.14%
10 лет*
22.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с BLCH.DE:
BLCH.DE с BTC-USDBLCH.DE с DAPPBLCH.DE с CBUT.DEBLCH.DE с STCEBLCH.DE с BTCWBLCH.DE с UDIV.DEBLCH.DE с ES6Y.DE
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L

Сравнение комиссий BLCH.DE и XLKQ.L

BLCH.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.

BLCH.DE
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Доходность на риск

BLCH.DE vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCH.DE
Ранг доходности на риск BLCH.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCH.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCH.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCH.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCH.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCH.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCH.DE c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCH.DEXLKQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.88

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.00

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

5.49

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCH.DE vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCH.DE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKQ.L равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCH.DE и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCH.DEXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.88

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.09

-1.08

Корреляция

Корреляция между BLCH.DE и XLKQ.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCH.DE и XLKQ.L

Ни BLCH.DE, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BLCH.DE и XLKQ.L

Максимальная просадка BLCH.DE за все время составила -83.29%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCH.DE и XLKQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BLCH.DEXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.29%

-28.74%

-54.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.12%

-16.76%

-37.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.67%

-13.31%

-38.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.58%

-5.08%

-39.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.31%

6.24%

+20.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCH.DE и XLKQ.L

Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что BLCH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLCH.DEXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

5.56%

+10.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.04%

14.92%

+39.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.02%

24.35%

+44.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.56%

22.59%

+51.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.56%

22.00%

+52.56%