Сравнение BLCH.DE с STCE
BLCH.DE (Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both exchange-traded funds - BLCH.DE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Blockchain, while STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BLCH.DE returned 56.73%/yr vs 50.00%/yr for STCE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCH.DE charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for STCE.
Доходность
Сравнение доходности BLCH.DE и STCE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BLCH.DE торгуется в EUR, в то время как STCE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STCE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BLCH.DE показывает доходность 32.88%, что значительно выше, чем у STCE с доходностью 21.57%.
BLCH.DE
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- 10.44%
- С начала года
- 32.88%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 99.86%
- 3 года*
- 56.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STCE
- 1 день
- -8.48%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 67.16%
- 3 года*
- 50.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLCH.DE и STCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BLCH.DE Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 32.88% | 20.01% | 12.63% | 318.01% | -62.22% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 21.57% | 19.97% | 51.11% | 102.40% | -41.49% |
Correlation
The correlation between BLCH.DE and STCE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between BLCH.DE and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLCH.DE vs. STCE — Ранг доходности на риск
BLCH.DE
STCE
Сравнение BLCH.DE c STCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLCH.DE | STCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.26 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 2.24 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLCH.DE | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.11 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.52 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок BLCH.DE и STCE
Максимальная просадка BLCH.DE за все время составила -83.29%, что больше максимальной просадки STCE в -53.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCH.DE и STCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLCH.DE | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.29% | -53.37% | -29.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.12% | -53.37% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.08% | -53.37% | -6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.94% | -32.09% | +7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.08% | -23.61% | -20.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.42% | 30.11% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCH.DE и STCE
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) с волатильностью 15.31%. Это указывает на то, что BLCH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLCH.DE | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.11% | 15.31% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.03% | 42.49% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.91% | 61.14% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.21% | 55.16% | +19.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.21% | 55.16% | +19.05% |
Сравнение комиссий BLCH.DE и STCE
BLCH.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCH.DE и STCE
BLCH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BLCH.DE Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.65% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
BLCH.DE and STCE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for BLCH.DE.
BLCH.DE is categorized as Technology Equities, while STCE is Blockchain. BLCH.DE tracks Solactive Blockchain, while STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index. They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for BLCH.DE and 0.30% for STCE.
Подберите оптимальное распределение для BLCH.DE и STCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор