Сравнение BLCH.DE с BTCW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW).
BLCH.DE и BTCW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCH.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Blockchain. Фонд был запущен 21 янв. 2022 г.. BTCW управляется WisdomTree. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BLCH.DE и BTCW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLCH.DE и BTCW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BLCH.DE Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | -14.45% | 20.01% | 46.35% |
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -22.09% | -17.20% | 111.96% |
Разные валюты инструментов
BLCH.DE торгуется в EUR, в то время как BTCW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BLCH.DE показывает доходность -14.45%, что значительно выше, чем у BTCW с доходностью -21.04%.
BLCH.DE
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- -14.45%
- 6 месяцев
- -35.08%
- 1 год
- 59.22%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -21.04%
- 6 месяцев
- -43.06%
- 1 год
- -26.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLCH.DE и BTCW
BLCH.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BTCW в 0.30%.
Доходность на риск
BLCH.DE vs. BTCW — Ранг доходности на риск
BLCH.DE
BTCW
Сравнение BLCH.DE c BTCW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLCH.DE | BTCW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | -0.59 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | -0.63 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.93 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.51 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -1.08 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLCH.DE | BTCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.59 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.31 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между BLCH.DE и BTCW составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCH.DE и BTCW
Ни BLCH.DE, ни BTCW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BLCH.DE и BTCW
Максимальная просадка BLCH.DE за все время составила -83.29%, что больше максимальной просадки BTCW в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCH.DE и BTCW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLCH.DE | BTCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.29% | -49.29% | -34.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.12% | -49.29% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.67% | -46.66% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.58% | -14.22% | -30.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.31% | 23.41% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCH.DE и BTCW
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что BLCH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLCH.DE | BTCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 10.39% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.04% | 36.32% | +17.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.02% | 45.50% | +23.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.56% | 51.10% | +23.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.56% | 51.10% | +23.46% |