PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCH.DE с BTCW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCH.DE с BTCW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLCH.DE (Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating) and BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - BLCH.DE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Blockchain, while BTCW is a Cryptocurrency fund managed by WisdomTree. Over the past year, BLCH.DE returned 99.86% vs -38.63% for BTCW. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BLCH.DE charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for BTCW.

Доходность

Сравнение доходности BLCH.DE и BTCW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BLCH.DE торгуется в EUR, в то время как BTCW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BLCH.DE показывает доходность 32.88%, что значительно выше, чем у BTCW с доходностью -26.66%.

BLCH.DE

1 день
-4.18%
1 месяц
10.44%
С начала года
32.88%
6 месяцев
11.08%
1 год
99.86%
3 года*
56.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCW

1 день
0.00%
1 месяц
-21.13%
С начала года
-26.66%
6 месяцев
-28.85%
1 год
-38.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCH.DE и BTCW

2026 (YTD)20252024
BLCH.DE
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating		32.88%20.01%46.35%
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		-26.66%-17.20%111.96%

Correlation

The correlation between BLCH.DE and BTCW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.49

The correlation between BLCH.DE and BTCW has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating

Wisdom Tree Bitcoin Fund

Часто сравнивают с BLCH.DE:
BLCH.DE с CBUT.DEBLCH.DE с DAPPBLCH.DE с BTC-USDBLCH.DE с XLKQ.LBLCH.DE с UDIV.DEBLCH.DE с STCEBLCH.DE с ES6Y.DE
Часто сравнивают с BTCW:
BTCW с IBITBTCW с FBTCBTCW с BTC-USDBTCW с BTCOBTCW с BTCE.DEBTCW с BITBBTCW с ARKB

Доходность на риск

BLCH.DE vs. BTCW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCH.DE
Ранг доходности на риск BLCH.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCH.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCH.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCH.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCH.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCH.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BTCW
Ранг доходности на риск BTCW: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCW: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCW: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCH.DE c BTCW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCH.DEBTCWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
-0.90

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
-1.24

+3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.86

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

-0.78

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

-1.35

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCH.DE vs. BTCW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCH.DE на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа BTCW равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCH.DE и BTCW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCH.DEBTCWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

-0.90

+2.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.22

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BLCH.DE и BTCW

Максимальная просадка BLCH.DE за все время составила -83.29%, что больше максимальной просадки BTCW в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCH.DE и BTCW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCH.DEBTCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.29%

-49.57%

-33.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.12%

-49.57%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.94%

-49.02%

+24.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.08%

-16.53%

-27.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.42%

28.61%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCH.DE и BTCW

Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что BLCH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCH.DEBTCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.11%

9.18%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.03%

33.51%

+12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.91%

43.22%

+24.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.21%

50.06%

+24.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.21%

50.06%

+24.15%

Сравнение комиссий BLCH.DE и BTCW

BLCH.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BTCW в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCH.DE и BTCW

Ни BLCH.DE, ни BTCW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BLCH.DE and BTCW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for BLCH.DE.

BLCH.DE is categorized as Technology Equities, while BTCW is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for BLCH.DE and 0.30% for BTCW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCH.DE и BTCW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор