PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKUI с BKMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKUI с BKMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKUI (BNY Mellon Ultra Short Income ETF) and BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKUI is a Ultrashort Bond fund actively managed by BNY Mellon, while BKMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Index. BKUI is actively managed, while BKMC is passively managed. Over the past 3 years, BKUI returned 5.21%/yr vs 16.09%/yr for BKMC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BKUI charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for BKMC.

Доходность

Сравнение доходности BKUI и BKMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKUI показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у BKMC с доходностью 11.31%.

BKUI

1 день
-0.01%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.32%
3 года*
5.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKMC

1 день
-0.34%
1 месяц
3.45%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.40%
1 год
23.02%
3 года*
16.09%
5 лет*
7.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKUI и BKMC

2026 (YTD)20252024202320222021
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF		1.42%4.93%5.50%5.75%-0.08%-0.26%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		11.31%8.74%13.78%17.50%-16.03%4.40%

Correlation

The correlation between BKUI and BKMC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2021 г.

0.12

The correlation between BKUI and BKMC shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Ultra Short Income ETF

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BKUI:
BKUI с BKGIBKUI с SGOVBKUI с TBUXBKUI с IVVBKUI с BUCKBKUI с USDXBKUI с ICSH
Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHD

Доходность на риск

BKUI vs. BKMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKUI
Ранг доходности на риск BKUI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKUI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKUI: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKUI: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKUI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKUI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKUI c BKMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKUIBKMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.52
1.53

+8.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
25.25
2.26

+22.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.02

1.27

+4.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

32.56

2.36

+30.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

230.94

9.06

+221.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKUI vs. BKMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKUI на текущий момент составляет 10.52, что выше коэффициента Шарпа BKMC равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKUI и BKMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKUIBKMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52

1.53

+8.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.08

0.82

+5.26

Просадки

Сравнение просадок BKUI и BKMC

Максимальная просадка BKUI за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKUI и BKMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKUIBKMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.72%

-25.02%

+23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-9.82%

+9.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.25%

-23.68%

+23.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.34%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-6.55%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.55%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BKUI и BKMC

Текущая волатильность для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) составляет 0.15%, в то время как у BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что BKUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKUIBKMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

4.16%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.31%

10.93%

-10.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

15.12%

-14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.59%

18.77%

-18.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.59%

19.16%

-18.57%

Сравнение комиссий BKUI и BKMC

BKUI берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKUI и BKMC

Дивидендная доходность BKUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности BKMC в 1.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.38%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF		4.21%4.48%5.11%4.29%1.82%0.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKUI and BKMC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKMC has higher volatility (4.16%) compared to BKUI (0.15%). In terms of maximum drawdown, BKUI dropped -1.72% vs BKMC's -25.02%.

On 3-year performance, BKMC leads with 16.09% vs 5.21% for BKUI. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKUI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKMC has performed better with a 16.09% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for BKUI.

BKUI has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.38% for BKMC.

BKUI is categorized as Ultrashort Bond, while BKMC is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.12% for BKUI and 0.04% for BKMC.

BKUI currently has the higher Sharpe Ratio (10.52 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKUI и BKMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор