PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKTSX с ANCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKTSX с ANCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX).

BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности BKTSX и ANCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKTSX и ANCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		-3.96%17.15%23.83%26.02%-19.05%25.56%20.82%31.12%-5.37%21.02%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		-3.35%24.21%22.73%25.86%-16.66%22.43%14.92%27.07%-8.13%22.80%

Доходность по периодам

С начала года, BKTSX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у ANCFX с доходностью -3.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BKTSX имеют среднегодовую доходность 13.64%, а акции ANCFX немного отстают с 13.25%.

BKTSX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.59%
3 года*
17.88%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.64%

ANCFX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
0.12%
1 год
23.25%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.90%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

American Funds Fundamental Investors Class A

Часто сравнивают с BKTSX:
BKTSX с ACWXBKTSX с VOOBKTSX с FGCKXBKTSX с BASMXBKTSX с BDBKXBKTSX с BRGKXBKTSX с VTSNX
Часто сравнивают с ANCFX:
ANCFX с AGTHXANCFX с VOOANCFX с SPYANCFX с AMRMXANCFX с FXAIXANCFX с VTSAXANCFX с FSPGX

Сравнение комиссий BKTSX и ANCFX

BKTSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ANCFX в 0.59%.

ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Доходность на риск

BKTSX vs. ANCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKTSX
Ранг доходности на риск BKTSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ANCFX
Ранг доходности на риск ANCFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANCFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANCFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANCFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANCFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANCFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKTSX c ANCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKTSXANCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.33

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.00

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.13

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

9.34

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKTSX vs. ANCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKTSX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANCFX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKTSX и ANCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKTSXANCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.33

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.75

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.62

+0.13

Корреляция

Корреляция между BKTSX и ANCFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKTSX и ANCFX

Дивидендная доходность BKTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности ANCFX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		1.18%1.14%1.27%1.46%1.64%1.58%1.51%2.15%2.49%2.17%1.54%0.00%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		8.85%8.54%8.90%5.80%4.98%10.97%2.61%6.91%9.31%7.28%4.71%6.08%

Просадки

Сравнение просадок BKTSX и ANCFX

Максимальная просадка BKTSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки ANCFX в -53.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKTSX и ANCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BKTSXANCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-53.29%

+18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-11.35%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-25.07%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-33.93%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-8.02%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-7.34%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.59%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BKTSX и ANCFX

Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) составляет 5.45%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что BKTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKTSXANCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.04%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

11.03%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

18.13%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

16.72%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

17.67%

+0.73%