PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKSE с SANM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKSE с SANM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Sanmina Corporation (SANM).

BKSE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BKSE и SANM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Sanmina Corporation (SANM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKSE и SANM

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.93%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%55.56%
SANM
Sanmina Corporation		-13.25%98.32%47.30%-10.33%38.18%30.01%17.94%

Доходность по периодам

С начала года, BKSE показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у SANM с доходностью -13.25%.

BKSE

1 день
0.67%
1 месяц
-4.63%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.49%
1 год
24.55%
3 года*
13.82%
5 лет*
5.31%
10 лет*
—

SANM

1 день
0.42%
1 месяц
-8.52%
С начала года
-13.25%
6 месяцев
11.72%
1 год
71.20%
3 года*
28.75%
5 лет*
25.30%
10 лет*
18.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Sanmina Corporation

Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с CALFBKSE с ISCBBKSE с SPYBKSE с VIOGBKSE с SCHA
Часто сравнивают с SANM:
SANM с FLEXSANM с VICRSANM с CLS.TOSANM с KESANM с GMABSANM с FNSANM с LYTS

Доходность на риск

BKSE vs. SANM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SANM
Ранг доходности на риск SANM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SANM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SANM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SANM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SANM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SANM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKSE c SANM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Sanmina Corporation (SANM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKSESANMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.79

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.17

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

5.79

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKSE vs. SANM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKSE на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SANM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKSE и SANM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKSESANMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.11

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.60

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.16

+0.50

Корреляция

Корреляция между BKSE и SANM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSE и SANM

Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как SANM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.29%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%
SANM
Sanmina Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKSE и SANM

Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что меньше максимальной просадки SANM в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и SANM.

Загрузка...

Показатели просадок

BKSESANMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.08%

-99.66%

+70.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-32.69%

+17.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.08%

-33.92%

+4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-63.23%

+57.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-71.63%

+62.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

12.24%

-8.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BKSE и SANM

Текущая волатильность для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) составляет 6.50%, в то время как у Sanmina Corporation (SANM) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что BKSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SANM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKSESANMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

17.22%

-10.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

54.33%

-41.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.84%

64.70%

-41.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

42.62%

-21.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

41.18%

-18.71%