PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SANM с FLEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SANM и FLEX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности SANM и FLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sanmina Corporation (SANM) и Flex Ltd. (FLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,004.43%
4,669.78%
SANM
FLEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SANM:

1.11

FLEX:

2.32

Коэф-т Сортино

SANM:

2.10

FLEX:

5.69

Коэф-т Омега

SANM:

1.27

FLEX:

1.70

Коэф-т Кальмара

SANM:

0.56

FLEX:

5.87

Коэф-т Мартина

SANM:

6.83

FLEX:

27.40

Индекс Язвы

SANM:

7.01%

FLEX:

6.83%

Дневная вол-ть

SANM:

42.98%

FLEX:

80.71%

Макс. просадка

SANM:

-99.66%

FLEX:

-96.37%

Текущая просадка

SANM:

-78.36%

FLEX:

-6.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SANM:

$4.28B

FLEX:

$14.50B

EPS

SANM:

$3.91

FLEX:

$2.08

Цена/прибыль

SANM:

20.28

FLEX:

17.98

PEG коэффициент

SANM:

0.88

FLEX:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

SANM:

$7.57B

FLEX:

$24.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

SANM:

$640.43M

FLEX:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

SANM:

$467.40M

FLEX:

$1.12B

Доходность по периодам

С начала года, SANM показывает доходность 49.15%, что значительно ниже, чем у FLEX с доходностью 178.93%. За последние 10 лет акции SANM уступали акциям FLEX по среднегодовой доходности: 12.60% против 22.58% соответственно.


SANM

С начала года

49.15%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

14.29%

1 год

47.60%

5 лет

17.56%

10 лет

12.60%

FLEX

С начала года

178.93%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

26.03%

1 год

182.64%

5 лет

46.50%

10 лет

22.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SANM c FLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanmina Corporation (SANM) и Flex Ltd. (FLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SANM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.112.32
Коэффициент Сортино SANM, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.105.69
Коэффициент Омега SANM, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.70
Коэффициент Кальмара SANM, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.565.87
Коэффициент Мартина SANM, с текущим значением в 6.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.8327.40
SANM
FLEX

Показатель коэффициента Шарпа SANM на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FLEX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SANM и FLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.11
2.32
SANM
FLEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SANM и FLEX

SANM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.38%.


TTM
SANM
Sanmina Corporation
0.00%
FLEX
Flex Ltd.
21.38%

Просадки

Сравнение просадок SANM и FLEX

Максимальная просадка SANM за все время составила -99.66%, примерно равная максимальной просадке FLEX в -96.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SANM и FLEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-78.36%
-6.44%
SANM
FLEX

Волатильность

Сравнение волатильности SANM и FLEX

Текущая волатильность для Sanmina Corporation (SANM) составляет 4.87%, в то время как у Flex Ltd. (FLEX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что SANM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.87%
7.04%
SANM
FLEX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SANM и FLEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanmina Corporation и Flex Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab