Сравнение SANM с VICR
SANM (Sanmina Corporation) and VICR (Vicor Corporation) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SANM returned 26.02%/yr vs 39.83%/yr for VICR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SANM и VICR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SANM показывает доходность 86.67%, что значительно ниже, чем у VICR с доходностью 179.31%. За последние 10 лет акции SANM уступали акциям VICR по среднегодовой доходности: 26.02% против 39.83% соответственно.
SANM
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 26.25%
- С начала года
- 86.67%
- 6 месяцев
- 74.25%
- 1 год
- 218.44%
- 3 года*
- 74.24%
- 5 лет*
- 45.81%
- 10 лет*
- 26.02%
VICR
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- 15.08%
- С начала года
- 179.31%
- 6 месяцев
- 223.80%
- 1 год
- 592.74%
- 3 года*
- 77.53%
- 5 лет*
- 26.80%
- 10 лет*
- 39.83%
Сравнение доходности по годам SANM и VICR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANM Sanmina Corporation | 86.67% | 98.32% | 47.30% | -10.33% | 38.18% | 30.01% | -6.86% | 42.31% | -27.09% | -9.96% |
VICR Vicor Corporation | 179.31% | 126.82% | 7.52% | -16.39% | -57.67% | 37.69% | 97.39% | 23.63% | 80.81% | 38.41% |
Correlation
The correlation between SANM and VICR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 1993 г. | 0.35 |
The correlation between SANM and VICR shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SANM:
$15.49B
VICR:
$14.47B
SANM:
$4.72
VICR:
$2.98
SANM:
59.30
VICR:
102.77
SANM:
11.57
VICR:
0.24
SANM:
1.36
VICR:
29.78
SANM:
2.20
VICR:
19.19
SANM:
$11.34B
VICR:
$471.70M
SANM:
$968.36M
VICR:
$277.43M
SANM:
$365.81M
VICR:
$130.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SANM vs. VICR — Ранг доходности на риск
SANM
VICR
Сравнение SANM c VICR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanmina Corporation (SANM) и Vicor Corporation (VICR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SANM | VICR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.69 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.73 | 18.68 | -11.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.00 | 69.28 | -52.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SANM | VICR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 7.24 | -3.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.37 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.15 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SANM и VICR
Максимальная просадка SANM за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки VICR в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SANM и VICR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SANM | VICR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -92.26% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.69% | -32.01% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.69% | -66.55% | +33.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.92% | -80.47% | +46.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -80.47% | +24.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.87% | -11.49% | -9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.46% | -58.47% | -12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.91% | 8.62% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SANM и VICR
Текущая волатильность для Sanmina Corporation (SANM) составляет 14.30%, в то время как у Vicor Corporation (VICR) волатильность равна 37.47%. Это указывает на то, что SANM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SANM | VICR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 37.47% | -23.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.37% | 64.69% | -16.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.54% | 82.57% | -16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.06% | 72.37% | -28.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.83% | 63.67% | -21.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SANM и VICR
Ни SANM, ни VICR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SANM и VICR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanmina Corporation и Vicor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SANM и VICR
SANM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanmina Corporation сообщила о валовой прибыли в 354.98M при выручке в 4.01B, что соответствует валовой рентабельности в 8.9%.
VICR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vicor Corporation сообщила о валовой прибыли в 62.37M при выручке в 112.97M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
SANM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanmina Corporation сообщила об операционной прибыли в 157.01M при выручке в 4.01B, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
VICR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vicor Corporation сообщила об операционной прибыли в 16.88M при выручке в 112.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.
SANM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanmina Corporation сообщила о чистой прибыли в 93.65M при выручке в 4.01B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
VICR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vicor Corporation сообщила о чистой прибыли в 20.66M при выручке в 112.97M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.
Часто задаваемые вопросы
SANM and VICR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICR has higher volatility (37.47%) compared to SANM (14.30%). In terms of maximum drawdown, SANM dropped -99.66% vs VICR's -92.26%.
VICR currently has the higher Sharpe Ratio (7.24 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SANM и VICR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор