PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKSE с FSGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKSE с FSGS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) and FSGS (First Trust SMID Growth Strength ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - BKSE tracks the Morningstar US Small Cap Index while FSGS tracks the SMID Growth Strength Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKSE returned 6.65%/yr vs 2.37%/yr for FSGS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BKSE charges 0.04%/yr vs 0.60%/yr for FSGS.

Доходность

Сравнение доходности BKSE и FSGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKSE показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у FSGS с доходностью 2.17%.

BKSE

1 день
-2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
11.75%
6 месяцев
10.64%
1 год
31.49%
3 года*
16.44%
5 лет*
6.65%
10 лет*
—

FSGS

1 день
0.88%
1 месяц
0.52%
С начала года
2.17%
6 месяцев
0.71%
1 год
5.99%
3 года*
7.95%
5 лет*
2.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKSE и FSGS

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		11.75%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%55.56%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		2.17%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%51.06%

Correlation

The correlation between BKSE and FSGS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.89

The correlation between BKSE and FSGS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKSE и FSGS

Секторы
BKSE
FSGS

Технологии

16.8%
18.8%

Финансовые услуги

16.4%
19.5%

Промышленность

15.4%
22.0%

Потребительский циклический сектор

13.3%
8.0%

Здравоохранение

11.4%
16.7%

Энергетика

7.0%
4.2%

Недвижимость

6.6%
0.9%

Сырьевые материалы

4.5%
1.7%

Коммунальные услуги

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.1%

Технологии

BKSE
16.8%
FSGS
18.8%

Финансовые услуги

BKSE
16.4%
FSGS
19.5%

Промышленность

BKSE
15.4%
FSGS
22.0%

Потребительский циклический сектор

BKSE
13.3%
FSGS
8.0%

Здравоохранение

BKSE
11.4%
FSGS
16.7%

Энергетика

BKSE
7.0%
FSGS
4.2%

Недвижимость

BKSE
6.6%
FSGS
0.9%

Сырьевые материалы

BKSE
4.5%
FSGS
1.7%

Коммунальные услуги

BKSE
3.4%
FSGS

-

Потребительский защитный сектор

BKSE
3.2%
FSGS
5.0%

Коммуникационные услуги

BKSE
2.2%
FSGS
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

First Trust SMID Growth Strength ETF

Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCD
Часто сравнивают с FSGS:
FSGS с FYCFSGS с RWJFSGS с FLQSFSGS с SCHAFSGS с IJTFSGS с JSMLFSGS с MDY

Доходность на риск

BKSE vs. FSGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKSE c FSGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKSEFSGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.39

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
0.67

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.07

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

0.53

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

1.51

+10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKSE vs. FSGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKSE на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа FSGS равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKSE и FSGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKSEFSGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.39

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.12

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.31

+0.41

Просадки

Сравнение просадок BKSE и FSGS

Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что меньше максимальной просадки FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и FSGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKSEFSGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.08%

-43.26%

+14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-11.31%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.76%

-24.08%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.08%

-24.08%

-5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-3.89%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-8.03%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.97%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BKSE и FSGS

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что BKSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKSEFSGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.65%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

10.76%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

15.23%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

20.14%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

22.80%

-0.50%

Сравнение комиссий BKSE и FSGS

BKSE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FSGS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSE и FSGS

Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как FSGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.18%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%0.00%0.00%0.00%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%

Часто задаваемые вопросы

BKSE and FSGS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKSE has higher volatility (4.80%) compared to FSGS (3.65%). In terms of maximum drawdown, BKSE dropped -29.08% vs FSGS's -43.26%.

On 5-year performance, BKSE leads with 6.65% vs 2.37% for FSGS. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FSGS has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKSE has performed better with a 6.65% return vs 2.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for FSGS.

BKSE has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for FSGS.

BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index, while FSGS tracks SMID Growth Strength Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and First Trust. Their fees differ too: 0.04% for BKSE and 0.60% for FSGS.

BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKSE и FSGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор