Сравнение BKSE с BKAG
BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) and BKAG (BNY Mellon Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index, while BKAG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKSE returned 7.11%/yr vs 0.09%/yr for BKAG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BKSE charges 0.04%/yr vs 0.00%/yr for BKAG.
Доходность
Сравнение доходности BKSE и BKAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKSE показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у BKAG с доходностью 0.41%.
BKSE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- —
BKAG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKSE и BKAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 14.19% | 13.09% | 9.56% | 22.37% | -18.44% | 16.18% | 58.04% |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 0.41% | 7.23% | 1.17% | 5.67% | -13.29% | -1.46% | 2.15% |
Correlation
The correlation between BKSE and BKAG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between BKSE and BKAG shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKSE vs. BKAG — Ранг доходности на риск
BKSE
BKAG
Сравнение BKSE c BKAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKSE | BKAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 1.70 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 5.02 | +7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKSE | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.22 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.02 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.01 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок BKSE и BKAG
Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что больше максимальной просадки BKAG в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и BKAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKSE | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.08% | -18.53% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -2.76% | -6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.76% | -6.04% | -20.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.08% | -18.00% | -11.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -2.20% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -7.12% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 0.94% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKSE и BKAG
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что BKSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKSE | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 1.21% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 2.74% | +9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 3.88% | +13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 6.01% | +15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 5.55% | +16.74% |
Сравнение комиссий BKSE и BKAG
BKSE берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BKAG в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKSE и BKAG
Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности BKAG в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.26% | 3.33% | 2.49% | 1.55% | 1.16% |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.15% | 1.26% | 1.55% | 1.38% | 1.50% | 1.17% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
BKSE and BKAG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKSE has higher volatility (4.38%) compared to BKAG (1.21%). In terms of maximum drawdown, BKSE dropped -29.08% vs BKAG's -18.53%.
On 5-year performance, BKSE leads with 7.11% vs 0.09% for BKAG. On fees, BKAG is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BKAG has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BKSE has performed better with a 7.11% return vs 0.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKAG is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.04% for BKSE.
BKAG has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 1.15% for BKSE.
BKSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while BKAG is Total Bond Market. BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index, while BKAG tracks Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Their fees differ too: 0.04% for BKSE and 0.00% for BKAG.
BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKSE и BKAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор