Сравнение BKSE с BCPL
BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) and BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) are both exchange-traded funds - BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index, while BCPL is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BNY Mellon. BKSE is passively managed, while BCPL is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BKSE charges 0.04%/yr vs 0.40%/yr for BCPL.
Доходность
Сравнение доходности BKSE и BCPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKSE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- —
BCPL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKSE и BCPL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 8.05% |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.67% |
Correlation
The correlation between BKSE and BCPL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKSE vs. BCPL — Ранг доходности на риск
BKSE
BCPL
Сравнение BKSE c BCPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKSE | BCPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKSE | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.43 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок BKSE и BCPL
Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что больше максимальной просадки BCPL в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и BCPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKSE | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.08% | -2.95% | -26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -1.00% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -1.05% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKSE и BCPL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKSE | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 4.02% | +13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 4.02% | +17.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 4.02% | +18.27% |
Сравнение комиссий BKSE и BCPL
BKSE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BCPL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKSE и BCPL
Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности BCPL в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.15% | 1.26% | 1.55% | 1.38% | 1.50% | 1.17% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
BKSE and BCPL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for BCPL.
BCPL has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.15% for BKSE.
BKSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while BCPL is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.04% for BKSE and 0.40% for BCPL.
Подберите оптимальное распределение для BKSE и BCPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор