PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKNG с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKNG с USFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BKNG (Booking Holdings Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, BKNG returned 13.35%/yr vs 2.43%/yr for USFR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKNG и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booking Holdings Inc. (BKNG) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKNG показывает доходность -20.76%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции BKNG превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 13.35% против 2.43% соответственно.

BKNG

1 день
0.70%
1 месяц
5.16%
С начала года
-20.76%
6 месяцев
-21.98%
1 год
-20.14%
3 года*
18.02%
5 лет*
13.94%
10 лет*
13.35%

USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.99%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.71%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKNG и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKNG
Booking Holdings Inc.		-20.76%8.59%41.31%76.02%-16.00%7.72%8.45%19.24%-0.88%18.53%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.82%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between BKNG and USFR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Booking Holdings Inc.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с BKNG:
BKNG с EXPEBKNG с ABNBBKNG с VOOBKNG с TEAMBKNG с BEDZBKNG с AAPLBKNG с TCOM
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

BKNG vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKNG
Ранг доходности на риск BKNG: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKNG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKNG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKNG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKNG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKNG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKNG c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKNGUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
14.67

-15.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
50.13

-50.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

13.31

-12.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

201.33

-201.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

779.76

-780.89

BKNG vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKNG на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKNG и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKNG и USFR

Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKNGUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.32%

-1.36%

-97.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.35%

-0.02%

-33.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-0.06%

-33.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.53%

-0.18%

-39.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.77%

-0.80%

-46.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.77%

0.00%

-26.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.03%

-0.15%

-46.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.97%

0.01%

+17.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BKNG и USFR

Booking Holdings Inc. (BKNG) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что BKNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKNGUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

0.09%

+9.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.45%

0.19%

+27.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

0.27%

+32.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.40%

0.40%

+32.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.32%

0.78%

+31.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKNG и USFR

Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности USFR в 3.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BKNG
Booking Holdings Inc.		0.95%0.72%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.90%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

BKNG and USFR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKNG has higher volatility (9.15%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKNG и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор