PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKNG с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKNG с SGOV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BKNG (Booking Holdings Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, BKNG returned 12.82%/yr vs 3.56%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BKNG и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booking Holdings Inc. (BKNG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKNG показывает доходность -22.63%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.61%.

BKNG

1 день
0.83%
1 месяц
7.04%
С начала года
-22.63%
6 месяцев
-21.85%
1 год
-21.52%
3 года*
17.23%
5 лет*
12.82%
10 лет*
12.44%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.91%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKNG и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKNG
Booking Holdings Inc.		-22.63%8.59%41.31%76.02%-16.00%7.72%31.11%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.61%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between BKNG and SGOV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Booking Holdings Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BKNG:
BKNG с EXPEBKNG с ABNBBKNG с VOOBKNG с TEAMBKNG с AAPLBKNG с BEDZBKNG с TCOM
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

BKNG vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKNG
Ранг доходности на риск BKNG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKNG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKNG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKNG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKNG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKNG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKNG c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKNGSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
20.28

-21.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
275.69

-276.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

195.55

-194.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

398.20

-398.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

4,461.98

-4,463.34

BKNG vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKNG на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKNG и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKNG и SGOV

Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKNGSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.32%

-0.03%

-99.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.35%

-0.01%

-33.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-0.01%

-33.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.53%

-0.03%

-39.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.50%

0.00%

-28.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.05%

-0.00%

-47.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.53%

0.00%

+17.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BKNG и SGOV

Booking Holdings Inc. (BKNG) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BKNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKNGSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

0.05%

+6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.83%

0.13%

+26.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.94%

0.20%

+31.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.26%

0.24%

+32.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.45%

0.24%

+32.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKNG и SGOV

Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SGOV в 3.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKNG
Booking Holdings Inc.		0.97%0.72%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

BKNG and SGOV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKNG has higher volatility (6.54%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKNG и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор