Сравнение BKMI с SCMB
BKMI (BNY Mellon Municipal Intermediate ETF) and SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. BKMI is actively managed, while SCMB is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKMI charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SCMB.
Доходность
Сравнение доходности BKMI и SCMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCMB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKMI и SCMB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | 0.29% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 0.80% |
Correlation
The correlation between BKMI and SCMB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMI vs. SCMB — Ранг доходности на риск
BKMI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCMB
Сравнение BKMI c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Intermediate ETF (BKMI) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKMI | SCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKMI и SCMB
Максимальная просадка BKMI за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMI и SCMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMI | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | -6.13% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.56% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -1.31% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMI и SCMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMI | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 2.89% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.82% | 4.14% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.82% | 4.14% | -1.32% |
Сравнение комиссий BKMI и SCMB
BKMI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMI и SCMB
Дивидендная доходность BKMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SCMB в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.52% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
BKMI and SCMB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for BKMI.
SCMB has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.98% for BKMI.
They also come from different issuers: BNY Mellon and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for BKMI and 0.03% for SCMB.
Подберите оптимальное распределение для BKMI и SCMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор