PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKMC с QQJG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKMC с QQJG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) and QQJG (Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - BKMC tracks the Morningstar US Mid Cap Index while QQJG tracks the Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, BKMC returned 15.21%/yr vs 13.99%/yr for QQJG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BKMC charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for QQJG.

Доходность

Сравнение доходности BKMC и QQJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKMC показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у QQJG с доходностью 1.44%.

BKMC

1 день
-2.24%
1 месяц
-0.91%
С начала года
9.44%
6 месяцев
8.56%
1 год
21.32%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
0.31%
1 год
18.52%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKMC и QQJG

2026 (YTD)20252024202320222021
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		9.44%8.74%13.78%17.50%-16.03%2.39%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%14.67%17.20%-27.69%0.91%

Correlation

The correlation between BKMC and QQJG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.87

The correlation between BKMC and QQJG shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKMC и QQJG

Секторы
BKMC
QQJG

Промышленность

22.9%
6.4%

Технологии

16.2%
44.5%

Финансовые услуги

12.4%
0.1%

Здравоохранение

11.4%
18.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
14.3%

Недвижимость

7.6%

-

Сырьевые материалы

4.6%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
6.2%

Энергетика

3.3%
1.6%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Промышленность

BKMC
22.9%
QQJG
6.4%

Технологии

BKMC
16.2%
QQJG
44.5%

Финансовые услуги

BKMC
12.4%
QQJG
0.1%

Здравоохранение

BKMC
11.4%
QQJG
18.2%

Потребительский циклический сектор

BKMC
9.1%
QQJG
14.3%

Недвижимость

BKMC
7.6%
QQJG

-

Сырьевые материалы

BKMC
4.6%
QQJG
2.5%

Потребительский защитный сектор

BKMC
4.3%
QQJG
3.4%

Коммуникационные услуги

BKMC
3.5%
QQJG
6.2%

Энергетика

BKMC
3.3%
QQJG
1.6%

Коммунальные услуги

BKMC
2.4%
QQJG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHD
Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQJQQJG с QQQQQJG с FDLQQJG с MGKQQJG с FNCMXQQJG с ^NDXQQJG с QQMG

Доходность на риск

BKMC vs. QQJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKMC c QQJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKMCQQJGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.34

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.94

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.37

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

8.65

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKMC vs. QQJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKMC на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQJG равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKMC и QQJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKMCQQJGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.16

+0.64

Просадки

Сравнение просадок BKMC и QQJG

Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки QQJG в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и QQJG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKMCQQJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-36.76%

+11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-7.93%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-23.48%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.09%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-15.30%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.16%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BKMC и QQJG

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BKMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKMCQQJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

0.00%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

8.24%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

14.00%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

21.69%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

21.69%

-2.52%

Сравнение комиссий BKMC и QQJG

BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQJG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMC и QQJG

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности QQJG в 13.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.40%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKMC and QQJG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKMC has higher volatility (4.46%) compared to QQJG (0.00%). In terms of maximum drawdown, BKMC dropped -25.02% vs QQJG's -36.76%.

On 3-year performance, BKMC leads with 15.21% vs 13.99% for QQJG. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, QQJG has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKMC has performed better with a 15.21% return vs 13.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for QQJG.

QQJG has the higher dividend yield at 13.86%, compared with 1.40% for BKMC.

BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index, while QQJG tracks Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: BNY Mellon and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for BKMC and 0.20% for QQJG.

BKMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKMC и QQJG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор