Сравнение BKMC с BCPL
BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) and BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) are both exchange-traded funds - BKMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Index, while BCPL is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BNY Mellon. BKMC is passively managed, while BCPL is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKMC charges 0.04%/yr vs 0.40%/yr for BCPL.
Доходность
Сравнение доходности BKMC и BCPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMC
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- —
BCPL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKMC и BCPL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 3.51% |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.27% |
Correlation
The correlation between BKMC and BCPL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMC vs. BCPL — Ранг доходности на риск
BKMC
BCPL
Сравнение BKMC c BCPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKMC | BCPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKMC | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.17 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок BKMC и BCPL
Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки BCPL в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и BCPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMC | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.02% | -2.95% | -22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -1.39% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -1.05% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMC и BCPL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMC | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 4.05% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 4.05% | +14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 4.05% | +15.12% |
Сравнение комиссий BKMC и BCPL
BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BCPL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMC и BCPL
Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности BCPL в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 1.40% | 1.35% | 1.54% | 1.38% | 1.63% | 1.15% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
BKMC and BCPL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for BCPL.
BCPL has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.40% for BKMC.
BKMC is categorized as Mid Cap Growth Equities, while BCPL is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.04% for BKMC and 0.40% for BCPL.
Подберите оптимальное распределение для BKMC и BCPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор