PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLC с FADTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLC с FADTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and FADTX (Fidelity Advisor Technology Fund Class A) are both funds - BKLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while FADTX is a Technology Equities fund managed by Fidelity. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BKLC charges 0.00%/yr vs 0.97%/yr for FADTX.

Доходность

Сравнение доходности BKLC и FADTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BKLC

1 день
-0.74%
1 месяц
5.19%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.05%
3 года*
23.25%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—

FADTX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLC и FADTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		10.93%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.38%
FADTX
Fidelity Advisor Technology Fund Class A		0.00%24.35%35.02%59.29%-36.17%27.26%76.01%

Correlation

The correlation between BKLC and FADTX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.84

Over the past year, the correlation between BKLC and FADTX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BKLC и FADTX

Секторы
BKLC
FADTX

Технологии

38.0%
97.9%

Финансовые услуги

10.9%

-

Коммуникационные услуги

10.8%
0.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
1.2%

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.6%
0.0%

Технологии

BKLC
38.0%
FADTX
97.9%

Финансовые услуги

BKLC
10.9%
FADTX

-

Коммуникационные услуги

BKLC
10.8%
FADTX
0.8%

Потребительский циклический сектор

BKLC
9.8%
FADTX
1.2%

Здравоохранение

BKLC
8.3%
FADTX

-

Промышленность

BKLC
7.8%
FADTX

-

Потребительский защитный сектор

BKLC
4.4%
FADTX

-

Энергетика

BKLC
3.3%
FADTX

-

Коммунальные услуги

BKLC
2.5%
FADTX

-

Недвижимость

BKLC
1.7%
FADTX

-

Сырьевые материалы

BKLC
1.6%
FADTX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Fidelity Advisor Technology Fund Class A

Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG
Часто сравнивают с FADTX:
FADTX с FKDNXFADTX с FELAXFADTX с FSPTXFADTX с FXAIXFADTX с FSELXFADTX с VGTFADTX с FCDAX

Доходность на риск

BKLC vs. FADTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FADTX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLC c FADTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKLCFADTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKLC vs. FADTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKLCFADTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

—

—

Просадки

Сравнение просадок BKLC и FADTX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLCFADTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и FADTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLCFADTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

—

—

Сравнение комиссий BKLC и FADTX

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FADTX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и FADTX

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FADTX в 11.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.01%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FADTX
Fidelity Advisor Technology Fund Class A		11.13%11.13%8.01%3.94%3.72%12.63%7.85%2.52%23.98%8.23%1.63%4.55%

Часто задаваемые вопросы

BKLC and FADTX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLC и FADTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор