PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIPX с BSPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKIPX с BSPPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKIPX (iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K) and BSPPX (iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares) are both mutual funds - BKIPX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index, while BSPPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKIPX returned 2.87%/yr vs 13.88%/yr for BSPPX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BKIPX charges 0.06%/yr vs 0.35%/yr for BSPPX.

Доходность

Сравнение доходности BKIPX и BSPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX) и iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKIPX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у BSPPX с доходностью 11.54%.

BKIPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.73%
3 года*
5.04%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—

BSPPX

1 день
0.13%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.54%
6 месяцев
11.54%
1 год
28.51%
3 года*
22.32%
5 лет*
13.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKIPX и BSPPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BKIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K		2.00%6.08%4.77%3.37%-4.18%5.21%4.86%4.90%-0.22%
BSPPX
iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares		11.54%17.46%24.54%25.85%-18.40%28.23%18.05%31.02%-13.57%

Correlation

The correlation between BKIPX and BSPPX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.08

The correlation between BKIPX and BSPPX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K

iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares

Часто сравнивают с BKIPX:
BKIPX с SEIAXBKIPX с FSPWXBKIPX с IPBAXBKIPX с BRGKXBKIPX с RRPAXBKIPX с VCTPXBKIPX с BDBKX
Часто сравнивают с BSPPX:
BSPPX с BSPIXBSPPX с BDOKXBSPPX с MDIIXBSPPX с BKTSXBSPPX с BDBKXBSPPX с BSPGXBSPPX с PLFIX

Доходность на риск

BKIPX vs. BSPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIPX
Ранг доходности на риск BKIPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIPX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIPX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BSPPX
Ранг доходности на риск BSPPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPPX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIPX c BSPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX) и iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIPXBSPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.48

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
3.37

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.28

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

15.31

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIPX vs. BSPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIPX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSPPX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIPX и BSPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIPXBSPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.48

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.83

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.75

+0.38

Просадки

Сравнение просадок BKIPX и BSPPX

Максимальная просадка BKIPX за все время составила -6.42%, что меньше максимальной просадки BSPPX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIPX и BSPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKIPXBSPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.42%

-33.76%

+27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-8.95%

+7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.32%

-18.77%

+17.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.42%

-24.70%

+18.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.07%

-5.22%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

1.92%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIPX и BSPPX

Текущая волатильность для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX) составляет 1.22%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что BKIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKIPXBSPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

2.82%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

8.97%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

11.85%

-9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.12%

16.88%

-13.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.64%

19.73%

-17.09%

Сравнение комиссий BKIPX и BSPPX

BKIPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BSPPX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIPX и BSPPX

Дивидендная доходность BKIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности BSPPX в 1.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BKIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K		4.63%4.68%4.33%2.77%4.80%4.41%1.17%2.54%2.56%1.90%
BSPPX
iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares		1.29%1.43%1.12%1.22%1.67%1.53%1.38%1.70%1.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKIPX and BSPPX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSPPX has higher volatility (2.82%) compared to BKIPX (1.22%). In terms of maximum drawdown, BKIPX dropped -6.42% vs BSPPX's -33.76%.

BSPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKIPX и BSPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор